IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems

5206c19df417b8876825b5561344c1a0?s=47 Exactpro
November 29, 2013

IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems

5206c19df417b8876825b5561344c1a0?s=128

Exactpro

November 29, 2013
Tweet

Transcript

  1. Обеспечение качества высоконагруженных систем Иосиф Иткин, Exactpro Systems Первая Лекция

    26 ноября 2013
  2. Exactpro Systems Создание монстров для проверки трейдинговых систем 2

  3. Содержание • Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли • Технологическая платформа

    биржи • Инструменты для нагрузочного тестирования • Фрагментация рынков и Fidessa Fragmentation Index • События 6 мая 2010 года (Flash Crash) • Источники информации о HFT 3
  4. Определение алгоритмической торговли Алгоритмическая Торговля (AT) – использование компьютерных алгоритмов

    для достижения определенных трейдинговых целей путём разбивания заявок на кусочки и разнесения их в пространстве и времени Dealing - сводить продавцов и покупателей на одном и том же рынке, но разделенных по времени Arbitrage - сводить продавцов и покупателей на разных рынках, но в один и тот же момент времени 4
  5. Определение HFT Высокочастотная Торговля (HFT) – подмножество алгоритмической торговли обладающее

    двумя характеристиками: 1)Определяющим фактором рентабельности служит ускорение всех элементов инфраструктуры, включая программное обеспечение, сервера и сетевое оборудование, прямые подключения к рынкам и коллокацию 2)Торговля осуществляется на собственные средства, с большим количеством транзакций небольшого объема и короткой продолжительностью удержания позиций 5
  6. Инструкция: Как зарабатывать деньги на рынке 6

  7. Цитата: «There are three ways to make a living in

    this business: be first, be smarter, or cheat» Как зарабатывать деньги на рынке 7
  8. Быть первым 8

  9. Быть первым 9

  10. Быть первым 10

  11. Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе

    круг по МКАД 11 Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec
  12. Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе

    круг по МКАД 7.5 см 12 Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec
  13. Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе

    круг по МКАД 7.5 см в 1000 раз быстрее 13 Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec
  14. Типичные требования к биржевой системе Объем заявок: секунда – 4

    метра сутки – 10 километров Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли 14 Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec
  15. Технологическая платформа биржи 15

  16. Нефункциональные характеристики систем 16 Времена отклика (Latency) Пропускная способность (Throughput)

    Емкость (Capacity) Надежность (Fault Tolerance) Устойчивость (Resiliency) Масштабируемость (Scalability) Управляемость (Operability)
  17. Инструменты для тестирования 17 Трейдинговые С открытым кодом Коммерческие

  18. Типы генераторов нагрузки 18 От Основаны на измерениях Основаны на

    модели Закрытого цикла Открытого цикла
  19. Соотношение аппаратной мощности 19

  20. Модель ассиметричного ответа 20

  21. http://www.batstrading.co.uk/market_data/market_share/index/ Фрагментация финансовых рынков 21

  22. http://fragmentation.fidessa.com Фрагментация финансовых рынков 22

  23. N – количество рынков, Mi - доля рынка FFI показывает

    среднее количество рынков, которые нужно использовать для наилучшего выполнения заявки a) Предположим Mi = 1/N b) Предположим Mi = x, Mo = 1-x and N=2 Фрагментация финансовых рынков 23
  24. http://fragmentation.fidessa.com Фрагментация финансовых рынков 24

  25. http://www.nanex.net/FlashCrash/OngoingResearch.html Фрагментация финансовых рынков 25

  26. События 6 мая 2010 (Flash Crash) 26

  27. События 6 мая 2010 (Flash Crash) 27 http://www.birs.ca/events/2013/5-day-workshops/13w5008/videos

  28. Источники информации о HFT The Future of Computer Trading in

    Financial Markets 28
  29. Спасибо 29