Тестирование биржевых систем в условиях высокочастотного трейдинга

5206c19df417b8876825b5561344c1a0?s=47 Exactpro
December 03, 2011

Тестирование биржевых систем в условиях высокочастотного трейдинга

Automated trading performed by robots takes up about 60% of securities trading volume. High Frequency Trading
systems generate tens of thousands of buy and sell orders per second. Non-functional testing for the platforms capable of sustaining such a load and maintaining latencies within 100-150 microseconds range is a challenging task. It requires special instruments and methods.
This presentation outlines practical methods used to test state-of-the-art stock exchange systems. In addition this
presentation touches upon the topic of load testing of web-sites vs. high frequency trading systems.
This information may interest technical testing and financial markets specialists.

5206c19df417b8876825b5561344c1a0?s=128

Exactpro

December 03, 2011
Tweet

Transcript

  1. Тестирование биржевых систем в условиях высокочастотного трейдинга Iosif Itkin Exactpro

    Systems LLC
  2. Краткое содержание • Что такое высокочастотная торговля (HFT) • Требования

    к биржевым системам • Тестовые инструменты • Три принципа нагрузочного тестирования
  3. Что такое HFT Алгоритмическая Торговля (AT) – использование компьютерных алгоритмов

    для достижения определенных трейдинговых целей путём разбивания заявок на кусочки и разнесения их в пространстве и времени Высокочастотная Торговля (HFT) – подмножество AT использующее сверхбыстрые компьютеры, близость и прямые подключения к рынкам Роботы – более 70% от объема торгов * From Bernard L. Madoff Investment Securities LLC
  4. Требования Типичные требования к биржевой системе: Суточный объем > 100

    M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec
  5. Требования Типичные требования к биржевой системе: Что такое 300 микросекунд:

    1000 раз 7.5 см Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec мкад круг
  6. Требования Типичные требования к биржевой системе: Объем Заявок: 40 K

    – 4 м 100 М – 10 км (пачка бумаги с заявками) Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec http://lk.fcsm.ru/Accounts/Security/Login?ReturnUrl=%2fAccounts Сайт ФСФР. Финам говорит, что им в день 2 метра нужно сдавать
  7. В чём сила

  8. Модель

  9. Измерения Миланская биржа. Фото сделано после того, как инструкция о

    регулярных выражениях вступила в силу
  10. Пословица Больше всего обманывают до женитьбы, после охоты и во

    время выборов Наш вариант: Больше всего обманывают до, после и во время нагрузочного тестирования
  11. Пословица Больше всего обманывают до женитьбы, после охоты и во

    время выборов Наш вариант: Больше всего обманывают до, после и во время нагрузочного тестирования Обманывают себя…
  12. не верь • Тестовым инструментам • Что модель нагрузки правильная

    • Средним значениям задержек • Требованиям • Оценкам разработчиков • Ничему не верь
  13. не бойся • Сломать TEST-систему и вызвать у всех раздражение

    • Понять, что все тесты, которые ты запускал, неправильные • Перезапускать один и тот же тест много раз • Игнорировать утверждение, что PROD-система быстрее и TEST-результаты можно экстраполировать • Запускать тесты круглые сутки
  14. не бойся • Сломать TEST-систему и вызвать у всех раздражение

    • Понять, что все тесты, которые ты запускал, неправильные • Перезапускать один и тот же тест много раз • Игнорировать утверждение, что PROD-система быстрее и TEST-результаты можно экстраполировать • Запускать тесты круглые сутки и • Увидеть, как система, которую ты протестировал, упадет в PROD-окружении во время реальной торговой сессии
  15. не проси • Дать тебе тестовые инструменты • Дать тебе

    подтверждение, что PROD-система настроена так же, как и TEST • Сказать тебе, до какого уровня доводить нагрузку • Выдать тебе сценарии нагрузки системы, которая уже в эксплуатации • Поддерживать систему, пока ты пускаешь свои тесты • Понять, что ты не виноват в возникших проблемах
  16. Заключение не верь, не бойся, не проси

  17. Заключение не верь, не бойся, не проси Спасибо