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階層ベイズに使えるライブラリの例 PyMC4
PyMC4 で単回帰 (ただしベイズ)
@pm.model
def model(data):
mu = yield pm.Normal(loc=0, scale=10, name="mu")
sig = yield pm.Exponential(rate=0.1, name="sig")
like = yield pm.Normal(loc=mu, scale=sig, observed=data, name="like")
return like
estimation_model = model(data)
trace = pm.sample(model(data), num_samples=800)
最近の事情は近年の PPL の動向 が詳しい