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確率分布
⚫「観測されたデータは代表的な確率分布に当てはまる」と仮定する
⚫ 誤差は正規分布を仮定する、など
⚫ 計算が簡単になり、様々な定理が使える
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分布 範囲 説明
離
散
型
ベルヌーイ分布 0,1 成功か失敗のいずれか 1 回試した時の確率の分布
カテゴリ分布 0, …, n 1回試したときにn 個の要素のいずれかがでる確率分布(ベルヌーイ分布の多値版)
2項分布 0, …, n 確率的な事象を n 回試した時に k 回成功する確率の分布
負の2項分布 0, …, n 確率的な事象が n 回失敗するまでに k 回成功する確率の分布
多項分布 0, …, n 確率的な事象を k 回試した時に n 個の要素それぞれが出る確率分布(2項分布の多値版)
離散型一様分布 0, …, n 事象の確率が等確率で発生する分布(サイコロなど)
ポワソン分布 0, …, n ある期間に確率的な事象が n 回発生する確率の分布 (まれな事象の頻度分布)
ゼロ過剰ポワソン分布 0, …, n
事象が発生しないグループ(確率 0)とある期間に確率的な事象が発生するグループが混在しており、
ゼロが過剰に発生してしまう場合のポワソン分布
連
続
型
正規分布 -∞ ~ ∞ データが平均値に集まるような事象の確率分布。身長の分布など
対数正規分布 0 ~ ∞ 対数を取ると正規分布となる確率分布。所得や株式収益率の分布など
ベータ分布 0 ~ 1 ベルヌーイ分布の連続版。一様分布もベータ分布で表現できる。
指数分布 0 ~ ∞ ある発生確率で起きる事象が1回起きるまでの時間の分布。生存時間や待ち時間など
ガンマ分布 0 ~ ∞ ある期間に確率的に起こる事象が k 回起きるまでの時間の分布
連続型一様分布 任意の範囲 ある区間で事象の確率が等確率で発生する分布
ワイブル分布 0 ~ ∞ 利用期間に対する故障率を表す分布としてよく使われる
逆ガンマ分布 0 ~ ∞ ベイズ推定で使われる。正規分布の共役事前分布
t 分布 -∞ ~ ∞ t 検定で使われるほか、裾が狭いため外れ値に強い分布として使われる。
ラプラス分布 -∞ ~ ∞ 0付近に集中するような分布。ベイズ版ラッソに使われる。
コーシー分布 -∞ ~ ∞
平均や分散を持たない裾の広い分布として有名。逆ガンマ分布の代わりに0以上に制限した半コー
シー分布が共役事前分布として使えるらしい。