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1 双対問題の導出 2023-09-08 第59回NearMe技術勉強会 Yuta OKAMOTO

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2 目次 1. 前回までの内容・今回のゴール 2. 前提知識 3. 双対問題の導出 4. 主問題と双対問題の間に成り立つ定理 5. 次回予告

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3 1.前回までの内容・今回のゴール ● 前回までの内容 ○ 双対問題とは何か ■ 主問題と双対問題は鏡像のような関係 ■ うれしい関係が成り立つ ● 今回のゴール ○ 双対問題の簡単な導出をマスター

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4 2.前提知識 ● 線形計画問題 • 今回は線形な最適化問題の双対問題について説明 • 目的関数(最大化させたいもの)も制約条件(守るべきルー ル)も線形なもの 最適化問題 非線形 線形

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5 2.前提知識 ● 双対問題についてふわっと理解: ○ 元々考えていた最適化問題を主問題とすると,主問題のペ アになるような問題が存在する. P D 主問題 双対問題 双対関係

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6 2.前提知識 ● 以下の関係性がある. ○ 一方の目的関数の値が,もう一方の下界を与える ○ 一方が最適解を持つならばもう一方も最適解を持ち,それ らは一致する ○ 一方が非有界ならば,もう一方は実行不能である ■ ※「一方が実行不能ならばもう一方は非有界」は言えな い

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7 2.前提知識 ● 上界と下界 opt obj val

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8 3.双対問題の導出 P D http://www.me.titech.ac.jp/~mizu_lab/text/PDF-LP/LP2-dual.pdf

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9 3.双対問題の導出 - 最大流問題と最小カット問題 https://scmopt.github.io/opt100/10maxflow.html

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10 3.双対問題の導出 - 最大流問題と最小カット問題 P D

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11 3.双対問題の導出 - 最大流問題と最小カット問題 以下のノートブックを使って,システマチックに導出した場合でも目的 関数値が一致することを確認する https://gist.github.com/yutaokamoto/2902973186e0584837e6dfcd 6b59b2c6

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12 4.次回予告 ● 双対問題導出のちゃんとした説明 ● 双対定理と相補性条件について

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13 出典 ● Log Opt.「最大流問題」(2023年1月29日)『opt100』. https://scmopt.github.io/opt100/10maxflow.html#%E6%9C%80%E5%A4 %A7%E6%B5%81%E5%95%8F%E9%A1%8C%EF%BC%88maximum-f low-problem%EF%BC%89(参照 2023年9月8日) ● 水野眞治「双対問題と双対定理」(2013年2月9日)『学習用テキスト 線形計画 法 (2)』.http://www.me.titech.ac.jp/~mizu_lab/text/PDF-LP/LP2-dual.pdf (参照 2023年9月8日)

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14 Thank you