株式トレーディングエージェントに学ぶAI Agent設計

by Kosuke Suenaga

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株式トレーディングエージェントに学ぶAI Agent設計リテールアプリ共創部末永洸介

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免責事項 ‧本発表は、特定の銘柄の売買や投資を勧めるものではありません ‧紹介する運⽤はすべて模擬⼝座で、実際の資⾦は使っていません。将来の成果を保証するものではありません 2

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⾃⼰紹介 ‧末永洸介 ‧リテールアプリ共創部 ‧エンジニア GitHub：suekou ‧A I系の記事をよく書いてます X：@sueko2k2 3

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個別株、ちょっとやってみたいどの株を買えばいい？そうだ、AIに聞いてみよう！ 4

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AIにおすすめの株を聞いてみるおすすめの日本株を教えてなるほど！買ってみようおすすめの日本株3選 A社・B社・C社指標が割安、業績も好調… それっぽい理由に納得して、買ってみた 5

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買ったはいいが... まだ上がるかも！売るのは待とう下がってきた… もう売るべき？適切な売るタイミングがわからない気持ちが株価の上下で左右される 6

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問題点確かにAIに聞くとそれっぽい回答が返ってくるし、ある程度納得もできるが、振り返ってみると⾊々問題点がある。 7

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1. どこから選んだか分からない全銘柄のイメージ企業 A社企業企業企業企業企業企業企業 B社企業企業 C社企業企業検索検索で見つけた数社 A社 B社 C社この中からおすすめ見えていない候補があるかも全体を同じ基準で比べられている？ 8

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2. 指標は良いけど、それだけで買っていい？数字が良さそう！買い時？でも、数字の背景は？なぜその数字になっている？業種や事業の特徴は？数字だけでは、会社はわからない指標の背景や、企業ごとの事情を確かめたい 9

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3. 前に買った理由と結果、覚えてる？前に話したのに、また説明するの？前回の記録は？買った理由？？？売買の結果？？？今の保有状況？？？判断を残さないと、次につながらない理由・結果・今の状態を引き継ぎたい 10

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4. 次も同じ基準で選べる？おすすめを聞く買ってみる当たり／外れ振り返らず、また次のおすすめへ「たまたま」を、何度も繰り返す判断と結果を照らし合わせる振り返りがない 11

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5. 会話が全部⾃分起点会話をしていない間も、市場は動いている決算発表ニュース株価変動「今どう？」ここで初めて確認が始まる聞かない間の変化に、気づけない自分から質問し続ける運用になってしまう 12

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全部⾃分でやると… 毎日これはキビシイ ... 毎日やること・全部の株を同じ基準で比べる・気になる会社の決算資料を読む・買った理由と結果を記録する・当たり外れを振り返る・ニュースと株価を見張る流石に無理 13

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そうだ、全部AIにやらせよう任せた … 聞かれるのを待たずに自分で調べる 14

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AIのチームを作った集める選ぶ調べるニュースと企業情報全銘柄から選ぶ根拠と反証を調べる決める振り返る記録する何をいくら買うか判断と結果を比べるお金と注文はコード 15

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全体の流れ追加資料はToolで取得情報を取得保存する AIが調査・判断コードが実行開示・財務ニュース・株価原本ファイル DB 候補発見 → 個別調査 → 売買の提案数量・余力を検証模擬注文・状態管理 AIが振り返る結果を記録判断と結果を評価約定・未約定・値動き判断・結果を保存

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AIチームの1⽇定期実行 7:30 寄付前 11:30 昼 14:30 引け前夜のニュースで今日を判断午前の値動きで見直す持ち越すか判断 17:00 引け後 1日分を取り込み候補を選び直す聞かなくても、時間ごとに見直してくれる自分は結果を見るだけ（のはず） 17

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どうやって作ったか Context Harness LLMOps AIに何を見せるか AIをどう動かすか AIをどう確かめるかこの3つに分けて解いていきます 18

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探す‧調べる‧決める

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根拠を出させても、本当に⽐べて選んだか分からないおすすめの日本株を、根拠も付けて教えて A社：業績が好調で割安 B社：新製品の需要が強い C社：配当が高くて安定根拠は、ちゃんと返ってくるでも、何社と⽐べたのかは書いていない⽐べて選んだのか、後から理由を付けたのかも区別できない「理由が書いてある」 ≠「ちゃんと比べた」 20

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全社を同じ条件で検索‧⽐較できるようにした全上場企業（約3,900社）企業企業企業企業企業比べるTool 企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業売上・利益・株価の動き事業・取引先などの条件で探して並べる AI 知っている会社から選ぶのではなく、条件で全社から探させる同じ条件なら、同じ結果が返ってくる 21

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⽐較ツールに渡すもの、返ってくるもの AIが渡す条件直近20日の値動きが大きい順に 20社比較ツール約3,900社を同じ定義で並べて返す返ってくる表会社ごとの売上・利益記録する振り返る際に使用

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ニュースだけ⾒ていると、話題の後追いになる話題になった後でしか動けないような、イナゴの動きしかしないんじゃないか… 判断要素を増やしたニュース決算・開示株価と出来高の変化取引先や業界のつながり持っている株の仮説 23

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⾒送った銘柄にも理由を残し、未調査と区別する候補：詳しく調べる見送り：比べて外した。理由と、もう一度見る条件を残す未調査：まだ比べていない残しておけば、あとで選び方を直せる

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指標だけでなく、決算資料の中⾝まで確認させる売上 +20%、利益 +35%、PER 8倍。これだけで買っていい？何で稼いでいる会社か（全社を最初に下調べしておく）その数字は資料のどこにあるか（ページまで戻って確かめる）事実か、会社の説明か、推測か（分けて書かせる）数字だけで決めさせない。背景を確かめてから比べる

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根拠が⽰されないまま、数字だけが出てくる来期の売上は 1.2倍になる見込みです一旦プロンプトで制御分からない数字は推定しない根拠のない確率は書かない未取得を「材料なし」にしない 1.2倍の根拠は？書いていない 26

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⼀貫性と⾃由度のバランス「フェアに比べてほしい。でも、良い銘柄は逃したくない」比べる材料と採点の仕方は、コードで揃える何をどう調べるかは、 AIに任せる

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プロンプトとスクリプト AIに任せたことスクリプトでやったこと資料を読んで解釈する全社を同じ条件で絞り込む上がる・下がる理由を考える判断より後の情報を渡さない買う・見送るを提案する株数・残高・値段の計算引用が原文と合うかの照合

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メモリ

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過去の判断理由と結果を、どう参照させるか A社、買うか迷ってる業績が好調なので … B社はどう？ B社は新製品が … 前に買った A社、なんで買ったっけ？よくあるのは、同じセッションを続ける方法話したことは会話に全部残る最初の数日は、これでうまくいく

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1つのセッションで続けると、話が混ざる 1つの会話に3週間分の話がたまると前に買った理由が、もう読めていない A社の話の途中で、B社の数字が出てくる一度「買う」と言うと、買う理由ばかり探す →会話で覚えさせるのをやめた

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毎回新しいセッションで起動し、必要な情報だけ渡す 7:30 11:30 14:30 17:00 新しいAI 新しいAI 新しいAI 新しいAI 保存された記録（判断・理由・結果・口座）前の回の会話は、持ち越さないいつもの設定や、開発中の会話も読み込まない毎回、必要な情報だけを記録から組み立てて渡す

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実際にAIへ渡している情報保存した記録口座と保有過去の判断振り返りニュースコードで入力を組み立てる担当に必要な分だけその時点で入手できた情報だけ最初に渡す情報今の保有前回の判断今回の材料今回の問い足りなければツールで読む開示の原文同業との比較過去の似た例

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担当ごとのAIは、保存した結果だけで連携するニュース係候補探し係調査係担当同士は直接話さない前の担当の結果は記録から読む保存された記録自分の担当しか知らない反論係売買判断係振り返り係 1つを作り直してもほかはそのまま

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⻑期メモリと短期メモリ短期メモリ直近7営業日の判断と振り返りは、毎回そのまま入力に入れる長期メモリそれより前は、別のAIが似た場面を検索して、要点だけ返す

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振り返る

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過去事例は、結果を⾒る前に選ばせる先に、当時の状況だけを見て似た場面を選んで確定するそのあとで、実際の注文・値動き・振り返りを読む当時の理由と、後から分かったことは分けて書く結果を見てから選ぶと、都合のいい事例ばかり集まる

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振り返りを、2回に分ける 1回目の振り返り判断する何を、なぜ買うか決めるすぐ結果は見せずに調べ方と根拠を採点する 2回目の振り返り後日 1回目の採点は、結果が出たあとも書き換えない運よく当たった判断を、「良い判断だった」にしないため予測した期間の結果と照らし合わせる

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振り返りを、次の判断にどう使うか振り返る次の判断で参照する変更が必要なら検証する判断の根拠とその後の結果から良かった点・改善点を整理する直近の振り返りは毎回渡す過去の事例は必要に応じて調べるプロンプトや仕組みの改善案は試してから運用に反映する

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実⾏トレースを全部残すどこで迷ったか、何を見ずに決めたかを、あとから追える

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本番で動かしてみた

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本番運⽤を開始 1日4回、AI Agent始動あとは結果を見るだけ（のはず）

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新規の模擬注⽂が0件全フローはエラーなく完了しました。 …新規の模擬注文は0件です

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また次の⽇全フローはエラーなく完了しました。 …新規の模擬注文は0件です

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次の次の⽇全フローはエラーなく完了しました。 …新規の模擬注文は0件です

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エラー0件、38銘柄すべて保留エラー 0件保留（調べただけ） 38 / 38銘柄全部ちゃんと動いた。最初に普通のAIに聞いたときは、3社をすぐに挙げてくれたのに

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保留の理由を読んでみた AIが書いた保留の理由（要約）「次の決算が出るまでは、判断できません」「上がる確率は、校正の根拠がないので空欄にします」「将来の値動きが観測できていないため、保留します」株なんて全部未観測でしょ

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AIプロダクトあるある不具合の原因が必ずしもエラーに起因しない

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全銘柄が保留になった原因プロンプトに「推定で埋めない」と書いていた株価の予想は、まだ起きていない未来の話未来はすべて推定になるので、AIは判断しなかった結果：38銘柄すべて「保留」

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根拠が⽰されないまま、数字だけが出てくる来期の売上は 1.2倍になる見込みですそこで、プロンプトに書いた分からない数字は推定しない根拠のない確率は書かない未取得を「材料なし」にしない 1.2倍の根拠は？書いていない 50

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フローが多いと、⼩さなズレが積み重なる本来ほしかった方向調べるAI 未来は推定しない → 「調査継続」決めるAI 材料が足りない → 「配分しない」 1つずつは、少し慎重なだけつながると、何もしない方向へずれていく結果 38銘柄すべて保留注文0件

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未来は今の根拠から予測する、と書き⾜したフローごとに書き足したこと調べるAI：未来は、今ある根拠から予測する決めるAI：外れたときの影響を、株数と値段で考える振り返るAI：見送りも、買いと同じ基準で採点する答えの選択肢：「保留」を選べる場面を狭めた

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修正後、やっと買う判断を出してくれた修正前：38銘柄すべて保留修正後：2銘柄を買う判断

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ある1銘柄の流れ①：候補に⼊る A社の業績予想詳しく調べる通期営業利益を上方修正 50億円 → 80億円何が利益を押し上げたのか？下期も改善が続くのか？

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ある1銘柄の流れ②：調べるAIが確かめる増益の理由を調べる調べるAIの判断販売拡大や工場の稼働率改善などが寄与 1,000円近辺なら一時的な利益と分ける購入を検討できる移転補償金は、今回の上方修正の理由ではない改善が続くかを考える受注は増えたが、前倒し発注の可能性もある大きく上がったら追わない想定する期間は約2週間受注の反動や材料費・為替の変化で、見通しが崩れないか確認する

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ある1銘柄の流れ③：注⽂するか決める案を比べる現金を残す A社だけ買う他の銘柄も買う購入額を増やす 100株買う案を選んだ指値で注文する利益の改善を評価 1,000円で100株期限はx月y日予想が外れる場合も考え、購入額を抑えた約定するかは別

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作ってみてわかったこと

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AIは、不確かなことを⾔い切らないがち出力によく出てくる言葉「〜とは断定せず」「〜とは推測せず」 38銘柄分の出力に「断定しない」が30回株の判断は、不確かな未来に対して決めること株の判断とは相性が悪い

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エラー件数ではなく、出⼒の内訳を⾒る見ていたもの実際に起きていたことエラー 0件保留が38件中38件全フローが完了 3日続けて、注文0件エラーがないことと、適切な出力ができていることは別全件が同じ答えなら、まず疑う

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設計の判断理由も、セッションの外に残す株のAIは、判断・理由・結果をデータベースに残した開発では、設計の理由がAIとの会話の中にしかなかった作り終わってから「これ、なんでこうしたんだっけ？」残しておけば、不具合のときに AIが読んで直し方を提案できる ? AIとの会話設計の理由は、ここにしかない残す設計書なぜこうしたかも書く読む不具合のとき AIが読んで直し方を提案

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⻑時間動くエージェントが、速く安くなってきた各社が、長時間自分で動くエージェントに力を入れている応答が速くなり、キャッシュ済みトークンも安くなった

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余談：AIに投資を「丸投げ」していい？ Anthropic 個人向けの投資助言は高リスク用途。適切な専門性を持つ人の確認と、AI利用の開示が必要 OpenAI 金融などの重要な判断を、人の確認なしに自動化することは禁止 AIの性能と、任せてよい範囲は別各社の利用条件に合わせ、人が確認・介入する設計にする

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うまくいったこと知っている会社に偏らず、全社から候補を出せた銘柄の話が混ざらず、前回の判断も引き継げた全部保留の原因を、残したログからすぐ⾒つけた

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うまくいかなかったこと（改善できること）「推定しない」と書いたら、全部保留になった → 禁⽌と⼀緒に、どこまでならいいかも書く → 特にフロー系においては、どんどんズレてくる設計の理由が、AIとの会話の中にしかなかった → 個⼈開発でも、なぜをセッションの外に残す

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アンケートにご協⼒お願いします！ DevIO Passから回答が可能です

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スタンプラリーに挑戦しよう！イベント会場（20会場）に、 QRコードが設置されております！全部集めて景品をGETしよう！ ※スタンプコンプリート先着10名様に豪華景品をプレゼント！景品引き換え場所⽇⽐⾕フォートタワー26階メイン会場 Cafe （くらにゃんブース横）感想はハッシュタグ #devio2026