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本日使用するデータ
約定情報 板情報
約定時刻 価格 数量 売買
3/13 9:15:12 400,000 0.05 買
3/13 9:15:08 385,000 0.1 売
3/13 9:15:05 390,000 2.0 買
3/13 9:15:04 380,000 1.0 買
売り気配 価格 買い気配
10 420,000
2 410,000
400,000 3
390,000 5
参考図書
アルゴリズム取引の正体, NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ先端金融工学センター, 2018
板に注文を置く人=
マーケットメイカー
板の注文を取る人=
マーケットテイカー
マーケットテイカーの売買