Bokehではじめるデータビジュアライゼーション (仮想通貨取引データ分析編) MarketTech Meetup #2 Yukiyoshi Sato Mar. 13, 2019

Yukiyoshi Sato Data Scientist, QUOINE Corporation Liquidity, Trading Former: 野村證券, Simplex @YukiyoshiSato Bokehではじめるデータビジュアライゼーション market-watcher (本日のデモ)

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本日のテーマ 仮想通貨取引の探索的データ解析

探索的データ解析（Exploratory Data Anbalysis）とは ＞ データの構造を探る ＞ 潜在的なパターンを発見する ＞ モデルに対するアイデアを得る 参考図書 金融市場の高頻度データ分析 ―データ処理・モデリング・実証分析― (ファイナンス・ライブラリー13), 林高樹／佐藤彰洋, 2016

探索的データ解析の主なポイント ＞ 抵抗性・頑健性（外れ値に強い） ＞ 残差の分析（data = fit + residual） ＞ 再表現（データ変換） ＞ 可視化 Bokehを使ってやります 参考図書 探索的データ解析入門―データの構造を探る (統計ライブラリー), 渡辺洋／鈴木規夫／山田文康／大塚雄作, 1985

Bokehとは ＞ Python ＞ 対話的（インタラクティブ） ＞ 実装が簡単　 * ただし箱ひげ図やヒートマップ等の一部の高レベルAPIが廃止になりHoloviewsでカバー 参考図書 PythonユーザのためのJupyter[実践]入門, 池内孝啓／片柳薫子／岩尾エマはるか／@driller, 2017 Hands-On Data Visualization with Bokeh: Interactive web plotting for Python using Bokeh, Kevin Jolly, 2018 https://bokeh.pydata.org/en/latest/

本日使用するデータ 　　 　約定情報　　　　　　　 　板情報 約定時刻 価格 数量 売買 3/13 9:15:12 400,000 0.05 買 3/13 9:15:08 385,000 0.1 売 3/13 9:15:05 390,000 2.0 買 3/13 9:15:04 380,000 1.0 買 売り気配 価格 買い気配 10 420,000 2 410,000 400,000 3 390,000 5 参考図書 アルゴリズム取引の正体, NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ先端金融工学センター, 2018 板に注文を置く人＝ マーケットメイカー 板の注文を取る人＝ マーケットテイカー マーケットテイカーの売買

約定情報の可視化 ＞ ローソク足も再表現（データ変換）の一種 参考図書 https://bokeh.pydata.org/en/latest/docs/gallery/candlestick.html

約定情報の可視化 ＞ 生データをそのままプロット

約定情報の可視化 ＞ 売買で色分け

約定情報の可視化 ＞ 約定数量でサイズ指定

約定情報と板情報を見る際のポイント 参考図書 投資家心理を読み切る板読みデイトレード術, けむ。（上山健司）, 2010 ＞ 板情報に偏りがある場合、厚い方が優勢 ＞ 板情報の変化は、増えたら優勢、減ったら弱い ＞ 約定成立した場合はその売買が優勢

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まとめ ＞ Bokehで可視化すると得られる気づきがある ＞ 高頻度取引データのような時間に対して極めて 高解像度なデータにはBokehが有効 データ可視化にはBokehを使いましょう！