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インパルス応答関数: IRF
(Non-orthgonalized) Impulse Response Function (ラグk の関数)
(Orthgonalized) Impulse Response Function
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
IRFij(k) =
@yi,t+k
@"j,t
j 番⽬の変数における時刻t のショックがi 番⽬の変数
における時刻t +k をどれだけ変化させるか
でも、変数i とj が相関してたらj における
ショックって測りにくくないですか?
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
y1,t = ↵0 + 1,1y1,t 1 + 1,2y2,t 1 + "1,t
y2,t = ↵1 + 2,1y1,t 1 + 2,2y2,t 1 + 1"1,t + 2u2,t
誤差項をy1
と相関する部分と
そうでないu とに分解 = 直交化
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
IRFij(k) =
@yi,t+k
@uj,t
無相関な部分へのショックがどれだけ他に影響するか?を定量化