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ガウス過程:定義
任意の 個の⼊⼒点 に対して、その関数値ベクトル
が多変量ガウス分布 に従う:
ただし と は , で定義される。
つまり:
n x
1
, …, x
n
∈ 𝒳
f = (f(x
1
), …, f(x
n
)) Normal(m, K)
f ∼ Normal ( m, K )
m K m = (μ(x
1
), …, μ(x
n
)) K
i,j
= k(x
i
, x
j
)
f(x
1
)
⋮
f(x
n
)
∼ Normal
μ(x
1
)
⋮
μ(x
n
)
,
k(x
1
, x
1
) ⋯ k(x
1
, x
n
)
⋮ ⋱ ⋮
k(x
n
, x
1
) ⋯ k(x
n
, x
n
)
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(x
1
, f
1
)
(x
2
, f
2
)
(x
3
, f
3
)
f
関数 が、平均関数 とカーネル関数 で定義されるガウス過程に従う:
f : 𝒳 → ℝ μ k
f ∼ GaussianProcess(μ, k)