Upgrade to Pro
— share decks privately, control downloads, hide ads and more …
Speaker Deck
Features
Speaker Deck
PRO
Sign in
Sign up for free
Search
Search
株のゴトー日アノマリー検討
Search
gaurasan
March 29, 2024
0
81
株のゴトー日アノマリー検討
gaurasan
March 29, 2024
Tweet
Share
Featured
See All Featured
Product Roadmaps are Hard
iamctodd
45
9.8k
Practical Orchestrator
shlominoach
183
9.8k
Building Effective Engineering Teams - LeadDev
addyosmani
33
1.9k
VelocityConf: Rendering Performance Case Studies
addyosmani
321
23k
Building Better People: How to give real-time feedback that sticks.
wjessup
356
18k
KATA
mclloyd
16
12k
RailsConf 2023
tenderlove
9
580
Code Review Best Practice
trishagee
56
15k
Done Done
chrislema
178
15k
Intergalactic Javascript Robots from Outer Space
tanoku
266
26k
Easily Structure & Communicate Ideas using Wireframe
afnizarnur
188
16k
Typedesign – Prime Four
hannesfritz
36
2.1k
Transcript
株のゴトー日 アノマリー検討 J-Quants API リリース1周年記念 2024/3/28 @gaura_san
注意事項 初心者がやってみた系です。息抜き時間と思ってご覧ください。 • 意図せず誤りが含まれている可能性があります。参考にする場合は必ずご 自身で検証してください。 • 手数料や配当などは考慮していません。 • J-Quants APIのスタンダートプランから取得した直近過去10年のデータを使
用しています。 • グラフの色やサイズなど統一されていません。
検討のきっかけ SNSで、ゴトー日という特定の日が株高になるとの情報を見かける。 ※積立はゴトー日を避けましょうという内容。 ↓ ゴトー日に向けてロング、過ぎたらショートすれば期待値プラスになるかも? ↓ ネットで検索したが為替アノマリーばかりで、欲しい情報手に入らず。 ↓ J-Quants API触ってるんだから、自分で確認すればいいんじゃん!
ゴトー日アノマリーとは 為替が有名 • 5と10の付く日(5日、10日、15日など)に企業の決済日が多く、ドル高・円安 になりやすいという現象。 • 特定の時間帯や曜日などと組み合わせた多数の戦略がある。 株の場合は? • 切りのよい日付で積立設定する人が多いため、1日
& 5と10の付く日が買い需要 が多くなる、らしい。 • 特に1日はクレジットカードの設定、25日は給料日合わせで需要が多い、らしい。 • 今後も新NISA効果で需要は増える、かも。 →根拠らしきものはあり。次ページからデータ検証
TOPIX指数と日付別の値動き ・TOPIX指数全体はここ数年上昇傾向 ・日付別でみると違いがありそう 日付別
日付ごとの株価比較 • 1日と25日は全体と比較して高い。 • 5日と10日はそうでもないが、前後の日付に比べるとやや高い。 • 切りの悪い19日と22日および27日も全体と比較して高い。
前営業日にロング 前日の終値で買い、当日の終値で売り
翌営業日に向けてショート 当日終値で売り、翌営業日の終値で買い戻し
保有日数を延ばしてみる ロング 1日 15日 19日 22日 1日 買いを前営業日(Long1)、2営業日前(Long2)、3営業日前(Long3)に変更
保有日数を延ばしてみる ショート 1日 10日 5日 買い戻しを翌営業日(Short1)、2営業日後(Short2)、3営業日(Short3)に変更
終わりに ゴトー日の前にロング、後にショートだけでは厳しい 何らかの傾向はありそう。。 追加検討のアイディア • ゴトー日が休場の場合はずらす • 曜日を考慮してみる • 終値以外を使用してみる
• 当日の値動きに傾向がないかみてみる • 別の指数でみてみる