株のゴトー日アノマリー検討

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1. 株のゴトー日 アノマリー検討 J-Quants API リリース1周年記念 2024/3/28 @gaura_san
2. 注意事項 初心者がやってみた系です。息抜き時間と思ってご覧ください。 • 意図せず誤りが含まれている可能性があります。参考にする場合は必ずご 自身で検証してください。 • 手数料や配当などは考慮していません。 • J-Quants APIのスタンダートプランから取得した直近過去10年のデータを使 用しています。 • グラフの色やサイズなど統一されていません。
3. 検討のきっかけ SNSで、ゴトー日という特定の日が株高になるとの情報を見かける。 ※積立はゴトー日を避けましょうという内容。 ↓ ゴトー日に向けてロング、過ぎたらショートすれば期待値プラスになるかも？ ↓ ネットで検索したが為替アノマリーばかりで、欲しい情報手に入らず。 ↓ J-Quants API触ってるんだから、自分で確認すればいいんじゃん！
4. ゴトー日アノマリーとは 為替が有名 • 5と10の付く日（5日、10日、15日など）に企業の決済日が多く、ドル高・円安 になりやすいという現象。 • 特定の時間帯や曜日などと組み合わせた多数の戦略がある。 株の場合は？ • 切りのよい日付で積立設定する人が多いため、1日 ＆ 5と10の付く日が買い需要 が多くなる、らしい。 • 特に1日はクレジットカードの設定、25日は給料日合わせで需要が多い、らしい。 • 今後も新NISA効果で需要は増える、かも。 →根拠らしきものはあり。次ページからデータ検証
5. ＴＯＰＩＸ指数と日付別の値動き ・TOPIX指数全体はここ数年上昇傾向 ・日付別でみると違いがありそう 日付別
6. 日付ごとの株価比較 • 1日と25日は全体と比較して高い。 • 5日と10日はそうでもないが、前後の日付に比べるとやや高い。 • 切りの悪い19日と22日および27日も全体と比較して高い。
7. 前営業日にロング 前日の終値で買い、当日の終値で売り
8. 翌営業日に向けてショート 当日終値で売り、翌営業日の終値で買い戻し
9. 保有日数を延ばしてみる ロング 1日 15日 19日 22日 1日 買いを前営業日(Long1)、2営業日前(Long2)、3営業日前(Long3)に変更
10. 保有日数を延ばしてみる ショート 1日 10日 5日 買い戻しを翌営業日(Short１)、2営業日後(Short2)、3営業日(Short３)に変更
11. 終わりに ゴトー日の前にロング、後にショートだけでは厳しい 何らかの傾向はありそう。。 追加検討のアイディア • ゴトー日が休場の場合はずらす • 曜日を考慮してみる • 終値以外を使用してみる • 当日の値動きに傾向がないかみてみる • 別の指数でみてみる