FX My Strategy -bollinger_band_3_order-

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FX My Strategy bollinger_band_3_order @silver_birder 2018/10/01 1

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注意 EA為替運用は相場の状況により、元本を保証するものではありません。リスクを取りながらリターンを取ることが大前提です。 2

3.

目次 • 自己紹介 • EA紹介 • EAの利点・欠点 3

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自己紹介 4

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開発者 twitter silver_birder 年齢 24 キャリアエンジニア歴 4年会社某ECサイト
趣味 Webアプリ開発、プログラミング、 TechBook 5

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EA紹介 6

7.

EA紹介 - EA作成前 7 2016/06 FX 学習開始 2016/09 FX 実運用開始
2016/11 FXと仕事両立困難

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EA紹介 - EA作成前 ▪ なぜ、FXと仕事が両立できなかったのか？ (手動で注文＆決済) • 勤務時間が、平日9:00-20:00のため、為替チャートを見る時間が取れない。 ◦ 為替チャートを見る時間は、
21:00 - 24:00の間。疲労状態。適切な判断が下せない。 ◦ 勤務時間中でも、注文しようとする。負ける。 • 注文後の結果が気になってしまい、仕事に集中できない。 ◦ 仕事だけでなく、プライベートにも影響が出る。とにかく気になってしまった。 8

9.

EA紹介 - EA作成前このままでは、絶対勝てない気がする。学習した内容を活かしきれていない。 9

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EA紹介 - EA作成前このままでは、絶対勝てない気がする。学習した内容を活かしきれていない。 10 調査

11.

EA紹介 - EA作成前このままでは、絶対勝てない気がする。学習した内容を活かしきれていない。 11 調査学習した相場ポイントに、自動的に注文・決済ができるEAを開発してみる

12.

EA紹介 - EA作成中 12 2016/12 EA 学習中 2017/03 EA 開発開始
2017/08 EA 開発完成

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EA紹介 - EA作成後 - v1 リアルトレードの結果 13 トレード数ドル

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EA紹介 - EA作成後 - v1 ボロ負け 14

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EA紹介 - EA作成後 - v2 リアルトレードの結果 15 トレード数ドル $1,000
out

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EA紹介 - EA作成後 - v2 順調に勝つときもあったが、負けるときの金額が大きく精神的に辛かった ※ 1本勝ち :
全負け = 1 : 15 の比率 16

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EA紹介 - EA作成後 - v3 リアルトレードの結果 17 トレード数ドル

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EA紹介 - EA作成後 - v3 負けてる … ?　→ No !
18

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• v3には、試作v4も使っており、それの結果も含まれている。 ◦ 2018.08.13 - 2018.08.21の期間に試行 (v.3 → 3order, v4
→ 2order. ) ▪ v4’s ticket number : 1861123, 1876800, 1876801, 1876802, 1876803, 1898114, 1898117 • GBPJPY(M5)を使っていたはずが、GBPJPY(M15)を使っていた。 ◦ GBPJPY(M15)は対象外。 EA紹介 - EA作成後 - v3 19 上記事項を除いた結果が次スライド (上記ticket numberの結果削除, GBPJPYの結果削除)

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EA紹介 - EA作成後 - v3 $1,000 → $1,318.27 , lots:0.3
20 89 0

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EA紹介 - bollinger_band_3_order • 激アツポイントのみ注文する • 1本勝ち：全負け＝ 1 : 4
• 対応通貨は、下記 ◦ USDJPY ▪ M5,M15 ◦ CHFJPY ▪ M5 ◦ EURJPY ▪ M5, M15 ◦ GBPJPY ▪ M5 pipsや激アツだと判断する大きさなどの値は、過去3年分で約1万以上の組み合わせで最適化 21

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成績 - 前知識 • proﬁt factor ◦ 総利益 / 総損失
。1～2の範囲が好ましい。 3以上は、最適化しすぎて、勝てなくなる。 • expected payoﬀ ◦ １回の取引あたりの、平均損益を表している。大きいほどよい。 • maximal drawdown ◦ 最大ドローダウン。口座に入っている資産からどれぐらいの損失が出たか。 • winning rate ◦ 勝トレード数 ÷ 総トレード数。バルサラの破産確率で使う。 22

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成績 (USDJPY M5) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +
$2,302.53 (lots:0.5) 23 profit factor 2.35 expected payoff 25.58 maximal drawdown 5.52% winning rate 67%

24.

成績 (USDJPY M15) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +

25.

成績 (CHFJPY M5) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +

26.

成績 (CHFJPY M15) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • -
$1,720.27 (lots:0.5) 26 profit factor 0.69 expected payoff -17.38 maximal drawdown 33.08% winning rate 58%

27.

成績 (EURJPY M5) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +

28.

成績 (EURJPY M15) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +

29.

成績 (GBPJPY M5) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +

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成績 (GBPJPY M15) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • -

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成績 (CADJPY M5) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • -

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成績 (CADJPY M15) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • -

33.

成績 (AUDJPY M5) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +
$983.88 (lots:0.5) 33 profit factor 1.26 expected payoff 8.63 maximal drawdown 15.15% winning rate 67%

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成績 (AUDJPY M15) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • -

35.

成績 (NZDJPY M5) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +
$918.92 (lots:0.5) 35 profit factor 1.37 expected payoff 9.88 maximal drawdown 9.39% winning rate 60%

36.

成績 (NZDJPY M15) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • -

37.

EA紹介 - バルサラの破産確率 37 USD JPY M5 EUR JPY CHFJ
PY GBP JPY AUD JPY CAD JPY NZDJ PY ※ https://toushi-kyokasho.com/the-rate-of-bankrupt-of-bulsara/ 損益率勝率値 1.4 70 0 1.2 60 1.8 1.2 60 1.8 1.8 80 0 1.2 70 0 0.6 50 96.1 1.4 60 0.4

38.

EA紹介 - バルサラの破産確率 38 USD JPY M15 EUR JPY CHFJ
PY GBP JPY AUD JPY CAD JPY NZDJ PY ※ https://toushi-kyokasho.com/the-rate-of-bankrupt-of-bulsara/ 損益率勝率値 1.4 70 0 2 80 0 0.6 60 64.1 0.6 60 64.1 0.6 50 96.1 0.6 40 99.9 0.6 50 96.1

39.

検証手順：過去データ取得 39

40.

検証手順：USDJPYの為替データを取得 40

41.

検証手順：検証モードを開く 41

42.

検証手順：検証モードで各種設定する 42 • bollinger_band_3_order.ex4 を選択 • USDJPYを選択 • M5を選択 •
2016.01.01から2018.09.01を選択

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検証手順：検証開始 43

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検証手順：検証終了 44

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検証手順：Report確認 45 → 成績 (USDJPY M5)の画像が出力する

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補足：最適化 46 組み合わせの簡単な例 input_limit_pips 100 (Start) → 110 (Step:10) →
… → 500 (Stop) = 50通りの組み合わせを過去３年分検証し、利益が良いものを選別

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EAの利点・欠点 47

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EAの利点 • 睡眠中や仕事中でも、適切な判断によって自動注文・決済してくれる。 • 為替チャートを見る必要がなくなったので、気にならなくなった。 • 機械的に注文が入るため、主観の入る余地がない。 48

49.

EAの欠点 • lotsを過度に上げてしまうと、勝てる注文が勝てなくなってしまう。 • (このEAに限った話ではないが) MT4を稼働しているネットワークが不安定だと、注文したいときに注文が通らないときがある。そもそも、EAを動かしているPCの動作が不安定である。 ◦ こちらは、クラウドサービスを用いて解決できます。
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最後に 50

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経過観測 • 2018年12月までの時点で、毎月平均して資本金の約8%↑と良かった。 ◦ 時には資本金の約25%↑があった • 重要人物による発言や各国の何かしらの発表に、負ける傾向が強かった。 ◦ https://www.fxstreet.jp/economic-calendarのサイトより危険時間帯は注文をしないように改良した。 ▪
安全策に出すぎたため、注文がしなくなった ...。 ↓ 安定して利益は手に入るけれど、突発的な発表に引きずられて大きく負けてしまうケースがある。トータルで見ると、微々たる利益しかなかった。 51

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最後まで見ていただき、ありがとうございました 52

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