FX My Strategy -bollinger_band_3_order-

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June 27, 2019
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FX My Strategy -bollinger_band_3_order-

FXの注文戦略としてボリンジャーバンドを活用した手法について開発しました。実際に開発から運用までの内容を紹介します。

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silverbirder

June 27, 2019
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  1. 5.
  2. 8.

    EA紹介 - EA作成前 ▪ なぜ、FXと仕事が両立できなかったのか? (手動で注文&決済) • 勤務時間が、平日9:00-20:00のため、為替チャートを見る時間が取れない。 ◦ 為替チャートを見る時間は、

    21:00 - 24:00の間。疲労状態。適切な判断が下せない 。 ◦ 勤務時間中でも、注文しようとする。負ける。 • 注文後の結果が気になってしまい、仕事に集中できない。 ◦ 仕事だけでなく、プライベートにも影響が出る。とにかく気になってしまった。 8
  3. 19.

    • v3には、試作v4も使っており、それの結果も含まれている。 ◦ 2018.08.13 - 2018.08.21の期間に試行 (v.3 → 3order, v4

    → 2order. ) ▪ v4’s ticket number : 1861123, 1876800, 1876801, 1876802, 1876803, 1898114, 1898117 • GBPJPY(M5)を使っていたはずが、GBPJPY(M15)を使っていた。 ◦ GBPJPY(M15)は対象外。 EA紹介 - EA作成後 - v3 19 上記事項を除いた結果が次スライド (上記ticket numberの結果削除, GBPJPYの結果削除)
  4. 21.

    EA紹介 - bollinger_band_3_order • 激アツポイントのみ注文する • 1本勝ち:全負け= 1 : 4

    • 対応通貨は、下記 ◦ USDJPY ▪ M5,M15 ◦ CHFJPY ▪ M5 ◦ EURJPY ▪ M5, M15 ◦ GBPJPY ▪ M5 pipsや激アツだと判断する大きさなどの値は、 過去3年分で約1万以上の組み合わせで最適化 21
  5. 22.

    成績 - 前知識 • profit factor ◦ 総利益 / 総損失

    。1~2の範囲が好ましい。 3以上は、最適化しすぎて、勝てなくなる。 • expected payoff ◦ 1回の取引あたりの、平均損益を表している。大きいほどよい。 • maximal drawdown ◦ 最大ドローダウン。口座に入っている資産からどれぐらいの損失が出たか。 • winning rate ◦ 勝トレード数 ÷ 総トレード数。 バルサラの破産確率で使う。 22
  6. 23.

    成績 (USDJPY M5) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +

    $2,302.53 (lots:0.5) 23 profit factor 2.35 expected payoff 25.58 maximal drawdown 5.52% winning rate 67%
  7. 24.

    成績 (USDJPY M15) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +

    $1,839.44 (lots:0.5) 24 profit factor 1.35 expected payoff 14.37 maximal drawdown 23.95% winning rate 69%
  8. 25.

    成績 (CHFJPY M5) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +

    $1,879.77 (lots:0.5) 25 profit factor 1.26 expected payoff 9.31 maximal drawdown 19.75% winning rate 64%
  9. 26.

    成績 (CHFJPY M15) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • -

    $1,720.27 (lots:0.5) 26 profit factor 0.69 expected payoff -17.38 maximal drawdown 33.08% winning rate 58%
  10. 27.

    成績 (EURJPY M5) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +

    $1,374.09 (lots:0.5) 27 profit factor 1.23 expected payoff 8.92 maximal drawdown 11.81% winning rate 61%
  11. 28.

    成績 (EURJPY M15) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +

    $5,835.07 (lots:0.5) 28 profit factor 2.09 expected payoff 35.58 maximal drawdown 12.07% winning rate 76%
  12. 29.

    成績 (GBPJPY M5) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +

    $2,325.57 (lots:0.5) 29 profit factor 1.75 expected payoff 16.38 maximal drawdown 6.64% winning rate 78%
  13. 30.

    成績 (GBPJPY M15) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • -

    $1,433.02 (lots:0.5) 30 profit factor 0.66 expected payoff -19.90 maximal drawdown 22.34% winning rate 60%
  14. 31.

    成績 (CADJPY M5) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • -

    $1,944.23 (lots:0.5) 31 profit factor 0.64 expected payoff -16.62 maximal drawdown 28.25% winning rate 54%
  15. 32.

    成績 (CADJPY M15) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • -

    $1,020.29 (lots:0.5) 32 profit factor 0.58 expected payoff -18.89 maximal drawdown 17.18% winning rate 43%
  16. 33.

    成績 (AUDJPY M5) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +

    $983.88 (lots:0.5) 33 profit factor 1.26 expected payoff 8.63 maximal drawdown 15.15% winning rate 67%
  17. 34.

    成績 (AUDJPY M15) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • -

    $1,083.58 (lots:0.5) 34 profit factor 0.60 expected payoff -20.07 maximal drawdown 19.65% winning rate 52%
  18. 35.

    成績 (NZDJPY M5) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • +

    $918.92 (lots:0.5) 35 profit factor 1.37 expected payoff 9.88 maximal drawdown 9.39% winning rate 60%
  19. 36.

    成績 (NZDJPY M15) 過去データより検証 • 2016/01/01 - 2018/09/01 • -

    $1,375.44 (lots:0.5) 36 profit factor 0.54 expected payoff -33.55 maximal drawdown 19.48% winning rate 51%
  20. 37.

    EA紹介 - バルサラの破産確率 37 USD JPY M5 EUR JPY CHFJ

    PY GBP JPY AUD JPY CAD JPY NZDJ PY ※ https://toushi-kyokasho.com/the-rate-of-bankrupt-of-bulsara/ 損益率 勝率 値 1.4 70 0 1.2 60 1.8 1.2 60 1.8 1.8 80 0 1.2 70 0 0.6 50 96.1 1.4 60 0.4
  21. 38.

    EA紹介 - バルサラの破産確率 38 USD JPY M15 EUR JPY CHFJ

    PY GBP JPY AUD JPY CAD JPY NZDJ PY ※ https://toushi-kyokasho.com/the-rate-of-bankrupt-of-bulsara/ 損益率 勝率 値 1.4 70 0 2 80 0 0.6 60 64.1 0.6 60 64.1 0.6 50 96.1 0.6 40 99.9 0.6 50 96.1
  22. 46.

    補足:最適化 46 組み合わせの簡単な例 input_limit_pips 100 (Start) → 110 (Step:10) →

    … → 500 (Stop) = 50通りの組み合わせを過去3年分検証し、利益 が良いものを選別
  23. 51.

    経過観測 • 2018年12月までの時点で、毎月平均して資本金の約8%↑と良かった。 ◦ 時には資本金の約25%↑があった • 重要人物による発言や各国の何かしらの発表に、負ける傾向が強かった。 ◦ https://www.fxstreet.jp/economic-calendarのサイトより危険時間帯は注文をしないように改良した。 ▪

    安全策に出すぎたため、注文がしなくなった ...。 ↓ 安定して利益は手に入るけれど、突発的な発表に引きずられて大きく負けてしまうケー スがある。トータルで見ると、微々たる利益しかなかった。 51