Alpacaの市場予測システムを支える技術 / Alpaca Market forecast System

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1. STRICTLY CONFIDENTIAL 2019.3.27 Alpaca Japan Shinya Sasaki MACHINE LEARNING Meetup KANSAI #4 Alpacaの市場予測システムを支える技術
2. STRICTLY CONFIDENTIAL Who? 2 ➢ 名前 ◦ 佐々木 真也 ➢ 所属 ◦ AlpacaJapan 株式会社 ▪ Head of Infrastructure Engineering 2
3. STRICTLY CONFIDENTIAL Alpaca Japan 3 ❖ 銀行・証券会社・信託銀行を中心に 金融機関向けのトレーディング AI技術で多くの実績を保持 「相場予測モデルの構築」 のプロジェクトで 協業 「AlpacaSearch for kabu.com」 相互に類似している銘柄のチャートパターン を表示 「AI外貨予測」「AI外貨積立」 指定した外貨の為替の変動を予測し、予測 した日に一定金額を積立 可能 主要マーケットの短期予測をリアル タイムで表示 弊社の大規模データ処理の技術や ディープラーニング技術を活用した アプリケーション 金融 機械学習 がテーマのスタートアップ
4. STRICTLY CONFIDENTIAL The Fintech 250: The Top Fintech Startups Of 2018 4 https://www.cbinsights.com/research/fintech-250-startups-most-promising/
5. STRICTLY CONFIDENTIAL Top-10 Artificial Intelligence Startups in Japan 5 https://www.nanalyze.com/2019/02/artificial-intelligence-japan/
6. STRICTLY CONFIDENTIAL AlpacaForecast AI Prediction Matrix • Alpacaとブルームバーグと共同リリース • 世界で40万人以上ユーザーがいるブルームバーグ端末(金融情報を閲覧するた めの端末)で動作するアプリ • Alpacaが研究開発した最新の予測モデルの結果をリアルタイムに届ける 6
7. STRICTLY CONFIDENTIAL このあとは？ 7 ? ? ? ? ? ?
8. STRICTLY CONFIDENTIAL 答え：下落 8
9. STRICTLY CONFIDENTIAL テクニカルトレーダーの着目点 9
10. STRICTLY CONFIDENTIAL 市場予測 ＝ 値動きの前兆となるパターンを捉える 10
11. STRICTLY CONFIDENTIAL パターン探し 仮にパターンが分かっていたとしても ハードロジックをプログラムするには条件が多様 or 曖昧すぎる 11 未知のパターンを見つけたい → 機械学習
12. STRICTLY CONFIDENTIAL 関連性の把握 12 Tick
13. STRICTLY CONFIDENTIAL Tick？ 13 https://kotobank.jp/word/ティック-574561
14. STRICTLY CONFIDENTIAL Tickパターンの解析 14 • 大量のTickデータから発生パターンを解析し、どのようなパターンが発生したときにプライス が上がるか・下がるかを予測 • 大量のTickパターンを四六時中監視するのは、人間には不可能に近い Tick発生パターン 学 習 マーケットの上げ・下げをTickの発生パ ターンから予測するモデル
15. STRICTLY CONFIDENTIAL 予測モデルの作成 15 予測モデルの 出力を変換 ①時系列データの準備 ②処理済みデータ ③学習済みのモデル (Deep Learning) ④最終調整
16. STRICTLY CONFIDENTIAL 市場予測でDeepLearningを使う上でのチャレンジ • サンプルが足りない • 普遍性が長期間存続しない • 膨大な探索空間 • 予測時間軸、ウィンドウサイズ、etc… • 時系列方向のチート(先読み)防止保証 16
17. STRICTLY CONFIDENTIAL 市場予測でDeepLearningを使う上でのチャレンジ • リアルタイム性の要求 • マーケットフィードを高速に処理するデータベースを独自開発し、OSSで公 開 • 開発した大量のモデルを即デプロイできる環境 • AlpacaForecastingPlatformを独自開発 • GPUクラスタの管理 17
18. STRICTLY CONFIDENTIAL 詳細はこちら 18 https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/Alpaca%20AWS%20x%20Chainer%20Meetup_20190212.pdf
19. STRICTLY CONFIDENTIAL 19 We're hiring!! https://www.wantedly.com/companies/alpacadb • Web Engineer • Infrastructure Engineer • ML/AI Engineer • Fintech Engineer