Alpacaの市場予測システムを支える技術 / Alpaca Market forecast System

Transcript

1. STRICTLY CONFIDENTIAL
   2019.3.27
   Alpaca Japan
   Shinya Sasaki
   MACHINE LEARNING Meetup KANSAI #4
   Alpacaの市場予測システムを支える技術
   

   View Slide

2. STRICTLY CONFIDENTIAL
   Who?
   2
   ➢ 名前
   ○ 佐々木 真也
   ➢ 所属
   ○ AlpacaJapan 株式会社
   ■ Head of Infrastructure Engineering
   2
   

   View Slide

3. STRICTLY CONFIDENTIAL
   Alpaca Japan
   3
   ❖ 銀行・証券会社・信託銀行を中心に 金融機関向けのトレーディング
   AI技術で多くの実績を保持
   「相場予測モデルの構築」
   のプロジェクトで
   協業
   「AlpacaSearch for kabu.com」
   相互に類似している銘柄のチャートパターン
   を表示
   「AI外貨予測」「AI外貨積立」
   指定した外貨の為替の変動を予測し、予測
   した日に一定金額を積立
   可能
   主要マーケットの短期予測をリアル
   タイムで表示
   弊社の大規模データ処理の技術や
   ディープラーニング技術を活用した
   アプリケーション
   金融 機械学習 がテーマのスタートアップ
   

   View Slide

4. STRICTLY CONFIDENTIAL
   The Fintech 250: The Top Fintech Startups Of 2018
   4
   https://www.cbinsights.com/research/fintech-250-startups-most-promising/
   

   View Slide

5. STRICTLY CONFIDENTIAL
   Top-10 Artificial Intelligence Startups in Japan
   5
   https://www.nanalyze.com/2019/02/artificial-intelligence-japan/
   

   View Slide

6. STRICTLY CONFIDENTIAL
   AlpacaForecast AI Prediction Matrix
   • Alpacaとブルームバーグと共同リリース
   • 世界で40万人以上ユーザーがいるブルームバーグ端末(金融情報を閲覧するた
   めの端末)で動作するアプリ
   • Alpacaが研究開発した最新の予測モデルの結果をリアルタイムに届ける
   6
   

   View Slide

7. STRICTLY CONFIDENTIAL
   このあとは？
   7
   ?
   ?
   ?
   ?
   ?
   ?
   

   View Slide

8. STRICTLY CONFIDENTIAL
   答え：下落
   8
   

   View Slide

9. STRICTLY CONFIDENTIAL
   テクニカルトレーダーの着目点
   9
   

   View Slide

10. STRICTLY CONFIDENTIAL
    市場予測 ＝ 値動きの前兆となるパターンを捉える
    10
    

    View Slide

11. STRICTLY CONFIDENTIAL
    パターン探し
    仮にパターンが分かっていたとしても
    ハードロジックをプログラムするには条件が多様 or 曖昧すぎる
    11
    未知のパターンを見つけたい → 機械学習
    

    View Slide

12. STRICTLY CONFIDENTIAL
    関連性の把握
    12
    Tick
    

    View Slide

13. STRICTLY CONFIDENTIAL
    Tick？
    13
    https://kotobank.jp/word/ティック-574561
    

    View Slide

14. STRICTLY CONFIDENTIAL
    Tickパターンの解析
    14
    ● 大量のTickデータから発生パターンを解析し、どのようなパターンが発生したときにプライス
    が上がるか・下がるかを予測
    ● 大量のTickパターンを四六時中監視するのは、人間には不可能に近い
    Tick発生パターン
    学
    習
    マーケットの上げ・下げをTickの発生パ
    ターンから予測するモデル
    

    View Slide

15. STRICTLY CONFIDENTIAL
    予測モデルの作成
    15
    予測モデルの
    出力を変換
    ①時系列データの準備 ②処理済みデータ
    ③学習済みのモデル
    (Deep Learning)
    ④最終調整
    

    View Slide

16. STRICTLY CONFIDENTIAL
    市場予測でDeepLearningを使う上でのチャレンジ
    • サンプルが足りない
    • 普遍性が長期間存続しない
    • 膨大な探索空間
    • 予測時間軸、ウィンドウサイズ、etc…
    • 時系列方向のチート(先読み)防止保証
    16
    

    View Slide

17. STRICTLY CONFIDENTIAL
    市場予測でDeepLearningを使う上でのチャレンジ
    • リアルタイム性の要求
    • マーケットフィードを高速に処理するデータベースを独自開発し、OSSで公
    開
    • 開発した大量のモデルを即デプロイできる環境
    • AlpacaForecastingPlatformを独自開発
    • GPUクラスタの管理
    17
    

    View Slide

18. STRICTLY CONFIDENTIAL
    詳細はこちら
    18
    https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/Alpaca%20AWS%20x%20Chainer%20Meetup_20190212.pdf
    

    View Slide

19. STRICTLY CONFIDENTIAL 19
    We're hiring!!
    https://www.wantedly.com/companies/alpacadb
    ● Web Engineer
    ● Infrastructure Engineer
    ● ML/AI Engineer
    ● Fintech Engineer
    

    View Slide