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Alpacaの市場予測システムを支える技術 / Alpaca Market forecast System

sasaki
March 27, 2019

Alpacaの市場予測システムを支える技術 / Alpaca Market forecast System

sasaki

March 27, 2019
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  1. STRICTLY CONFIDENTIAL
    2019.3.27
    Alpaca Japan
    Shinya Sasaki
    MACHINE LEARNING Meetup KANSAI #4
    Alpacaの市場予測システムを支える技術

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  2. STRICTLY CONFIDENTIAL
    Who?
    2
    ➢ 名前
    ○ 佐々木 真也
    ➢ 所属
    ○ AlpacaJapan 株式会社
    ■ Head of Infrastructure Engineering
    2

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  3. STRICTLY CONFIDENTIAL
    Alpaca Japan
    3
    ❖ 銀行・証券会社・信託銀行を中心に 金融機関向けのトレーディング
    AI技術で多くの実績を保持
    「相場予測モデルの構築」
    のプロジェクトで
    協業
    「AlpacaSearch for kabu.com」
    相互に類似している銘柄のチャートパターン
    を表示
    「AI外貨予測」「AI外貨積立」
    指定した外貨の為替の変動を予測し、予測
    した日に一定金額を積立
    可能
    主要マーケットの短期予測をリアル
    タイムで表示
    弊社の大規模データ処理の技術や
    ディープラーニング技術を活用した
    アプリケーション
    金融 機械学習 がテーマのスタートアップ

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  4. STRICTLY CONFIDENTIAL
    The Fintech 250: The Top Fintech Startups Of 2018
    4
    https://www.cbinsights.com/research/fintech-250-startups-most-promising/

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  5. STRICTLY CONFIDENTIAL
    Top-10 Artificial Intelligence Startups in Japan
    5
    https://www.nanalyze.com/2019/02/artificial-intelligence-japan/

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  6. STRICTLY CONFIDENTIAL
    AlpacaForecast AI Prediction Matrix
    • Alpacaとブルームバーグと共同リリース
    • 世界で40万人以上ユーザーがいるブルームバーグ端末(金融情報を閲覧するた
    めの端末)で動作するアプリ
    • Alpacaが研究開発した最新の予測モデルの結果をリアルタイムに届ける
    6

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  7. STRICTLY CONFIDENTIAL
    このあとは?
    7
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?

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  8. STRICTLY CONFIDENTIAL
    答え:下落
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  9. STRICTLY CONFIDENTIAL
    テクニカルトレーダーの着目点
    9

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  10. STRICTLY CONFIDENTIAL
    市場予測 = 値動きの前兆となるパターンを捉える
    10

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  11. STRICTLY CONFIDENTIAL
    パターン探し
    仮にパターンが分かっていたとしても
    ハードロジックをプログラムするには条件が多様 or 曖昧すぎる
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    未知のパターンを見つけたい → 機械学習

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  12. STRICTLY CONFIDENTIAL
    関連性の把握
    12
    Tick

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  13. STRICTLY CONFIDENTIAL
    Tick?
    13
    https://kotobank.jp/word/ティック-574561

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  14. STRICTLY CONFIDENTIAL
    Tickパターンの解析
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    ● 大量のTickデータから発生パターンを解析し、どのようなパターンが発生したときにプライス
    が上がるか・下がるかを予測
    ● 大量のTickパターンを四六時中監視するのは、人間には不可能に近い
    Tick発生パターン


    マーケットの上げ・下げをTickの発生パ
    ターンから予測するモデル

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  15. STRICTLY CONFIDENTIAL
    予測モデルの作成
    15
    予測モデルの
    出力を変換
    ①時系列データの準備 ②処理済みデータ
    ③学習済みのモデル
    (Deep Learning)
    ④最終調整

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  16. STRICTLY CONFIDENTIAL
    市場予測でDeepLearningを使う上でのチャレンジ
    • サンプルが足りない
    • 普遍性が長期間存続しない
    • 膨大な探索空間
    • 予測時間軸、ウィンドウサイズ、etc…
    • 時系列方向のチート(先読み)防止保証
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  17. STRICTLY CONFIDENTIAL
    市場予測でDeepLearningを使う上でのチャレンジ
    • リアルタイム性の要求
    • マーケットフィードを高速に処理するデータベースを独自開発し、OSSで公

    • 開発した大量のモデルを即デプロイできる環境
    • AlpacaForecastingPlatformを独自開発
    • GPUクラスタの管理
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  18. STRICTLY CONFIDENTIAL
    詳細はこちら
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    https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/Alpaca%20AWS%20x%20Chainer%20Meetup_20190212.pdf

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  19. STRICTLY CONFIDENTIAL 19
    We're hiring!!
    https://www.wantedly.com/companies/alpacadb
    ● Web Engineer
    ● Infrastructure Engineer
    ● ML/AI Engineer
    ● Fintech Engineer

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