16
2. Классификация на основе расстояния Махаланобиса
В отличие от метрики Евклида, расстояние Махаланобиса учитывает
корреляцию между компонентами векторов (признаками) и
определяется по следующей формуле:
где C – ковариационная матрица, составленная из попарных ковариаций
элементов векторов (x1
, x2
, …, xn
)T и (y1
, y2
,, …, yn
)T . Данная матрица
представляет собой математическое ожидание произведения
центрированных случайных величин:
1
( ) ( )
T
M
d x y C x y
cov( , ) ( )( )
C x y M x Mx y My