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Universal Eternal Tao of EA

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January 27, 2018
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Universal Eternal Tao of EA

2017.12.15,道汇(DaoFx)受邀参加了在深圳举办的国际金融 B2B 博览会暨金融科技峰会。这是道汇成立以来第二次亮相 IFINEXPO,并有幸再次登上 EA 专场的舞台,本着学习交流的态度与大家分享经验。应广大交易者的要求,我们将当天的演讲稿逐页批注公开出来,希望能对更多人有所帮助。

原文链接:https://insight.daofx.com/universal-eternal-tao-of-ea/

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January 27, 2018
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Transcript

  1. daofx.com EA ⾮非常道 道汇 2017.12.15

  2. daofx.com ‣ 知识分享 · 对公众不不构成投资意⻅见 ‣ ⼀一家之⾔言 · 对同⾏行行不不构成反对⽴立场 声明

  3. daofx.com 道汇(DaoFX)是⼀一家成⽴立于北北京的⾦金金融科技公司, ⽬目前致⼒力力于研发应⽤用于国际资本市场的 CTA 策略略模 型,以及研究各类量量化平台的开发环境。 我们是谁?

  4. daofx.com 道以明哲 汇成于众 https://DaoFx.com

  5. daofx.com 道汇的愿景: 成为资产管理理规模和收益率两⽅方⾯面 都达到全球前⼗十的持牌 CTA 基⾦金金公司。

  6. daofx.com 世界观: ⼀一切基本⾯面的结果 都已经包含在价格⾥里里。

  7. daofx.com 将基础的观点去系统的执⾏行行 Fundamental Views Implemented Systematically

  8. daofx.com 如何保证 EA 的有效性?

  9. daofx.com ⽹网格类 揽客神器器,制造虚假繁荣的最佳⼯工具

  10. daofx.com ⼀一切⽹网格法的设计⽅方向: ‣ 通过⾼高盈亏⽐比盈利利 ‣ 通过全胜率盈利利 局部盈利利 整体盈利利 局部解套或局部⼩小⽌止损

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  13. daofx.com 任何⽹网格法都存在「价格死⽳穴」 ‣ 要么最终碰上爆仓 ‣ 要么为了了不不碰上⽽而不不停拉⽹网
 直到可⽤用保证⾦金金耗尽⽽而爆仓

  14. daofx.com 市场就是那么恰到好处的 不不可逾越

  15. daofx.com 盈利利基于信息不不对称性,
 但信息不不对称性并⾮非资料料的不不对称性, ⽽而是在资料料对称的情况下,
 对市场做功深度的不不对称性决定了了成败。

  16. daofx.com 道汇的策略略架构: 哲学 理理念 系统 代码 模块

  17. 亏损系统 盈利利系统 胜率⾮非常⾼高 ⻓长时间保持增⻓长 胜率相当⼀一般 ⻓长时间原地踏步 盈亏⽐比很低 ⼀一笔亏损能回吐之前的数笔盈利利 盈亏⽐比很⾼高 ⼀一笔盈利利能收复之前的数笔亏损

    偶尔的⼤大回撤 使账户遭到重创 偶尔的盈利利 使账户资⾦金金上到新的台阶 全部努⼒力力⽤用在全⼒力力赚钱 葬送于偶然的亏损 全部努⼒力力⽤用在避免亏损 成功于偶然的盈利利 偶然亏损必然发⽣生 不不论之前辉煌多久 偶然盈利利必然发⽣生 不不可能永远抓不不到好牌
  18. daofx.com 最终指导思想: 亏损系统往往辉煌于平常,亏损于偶然, 最终失败于必然; 盈利利系统往往乏味于平常,盈利利于偶然, 最终成功于必然。

  19. daofx.com 顺⽔水⾏行行⾈舟,不不沉则进。 应⽤用博弈思想在资源有限的情况下 实现最⼤大战果。

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  22. daofx.com 平台⽀支持 ‣ MetaTrader 4 ‣ MetaTrader 5 ‣ cTrader

    ‣ JForex ‣ ⾃自定义平台(FIX API)
  23. daofx.com Spotware cAlgo - 等差数列列 DEMO

  24. daofx.com JForex 3 - 等差数列列 DEMO

  25. daofx.com Financial Information eXchange Protocol Chris Morstatt Robert Lamoureux Fidelity

    Investments Salomon Brothers 1992 Equity Trading
  26. daofx.com ‣ 开放协议,将⾏行行业中各个⻆角⾊色聚集在⼀一起 ‣ 电⼦子化,提⾼高参与者之间的沟通效率 ‣ 简单易易⽤用,平台独⽴立,⽀支持度⼴广 ‣ 扩展性强,可以满⾜足所有⾏行行业需求 优势

  27. daofx.com 与提供 FIX API 的交易易商对接 ⾃自定义需求平台 专业交易易者

  28. daofx.com MT4 / MT5 的局限性: ‣ 基于 tick / bar

    驱动的落后架构 ‣ 在复杂策略略的编写和调⽤用⽅方⾯面受到了了约束 ‣ 简陋陋的穷举、排列列组合优化功能 ‣ 因⾃自身的存在⽽而拖慢响应速度 ‣ 对应的流动性层级低
  29. daofx.com FIX 消息传递流程 发起者 (FIX 客户端) 接收者 (FIX 服务端) 登录

    (35=A) 登出 (35=5) 新订单 (35=D^55=XAU/USD) 执⾏行行报告 ⼼心跳消息 (35=0)
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  32. daofx.com 优化的意义在于如何建⽴立 历史优化结果与未来表现的强相关性

  33. daofx.com 哲学 理理念 系统 代码 模块 逐级功效损耗

  34. daofx.com ‣ 超越⼯工具层⾯面,成为思想的载体 ‣ 保持永⽆无⽌止境的研究精神 优秀的 EA

  35. daofx.com EA 是⼈人⼯工智能吗?

  36. daofx.com 「能」发⽣生的主体 「所」产⽣生的对象

  37. daofx.com ⼈人⼯工智能 绝对智能 制定策略略 ⽆无需提前输⼊入 智能交易易 相对智能 执⾏行行策略略 必须提前输⼊入

  38. daofx.com 优秀的 EA 超越⼯工具层⾯面,成为思想的载体

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