Universal Eternal Tao of EA

2017.12.15，道汇（DaoFx）受邀参加了在深圳举办的国际金融 B2B 博览会暨金融科技峰会。这是道汇成立以来第二次亮相 IFINEXPO，并有幸再次登上 EA 专场的舞台，本着学习交流的态度与大家分享经验。应广大交易者的要求，我们将当天的演讲稿逐页批注公开出来，希望能对更多人有所帮助。

原文链接：https://insight.daofx.com/universal-eternal-tao-of-ea/

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1. daofx.com
   EA ⾮非常道
   道汇 2017.12.15
   

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2. daofx.com
   ‣ 知识分享 · 对公众不不构成投资意⻅见
   ‣ ⼀一家之⾔言 · 对同⾏行行不不构成反对⽴立场
   声明
   

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3. daofx.com
   道汇（DaoFX）是⼀一家成⽴立于北北京的⾦金金融科技公司，
   ⽬目前致⼒力力于研发应⽤用于国际资本市场的 CTA 策略略模
   型，以及研究各类量量化平台的开发环境。
   我们是谁？
   

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4. daofx.com
   道以明哲 汇成于众
   https://DaoFx.com
   

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5. daofx.com
   道汇的愿景：
   成为资产管理理规模和收益率两⽅方⾯面
   都达到全球前⼗十的持牌 CTA 基⾦金金公司。
   

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6. daofx.com
   世界观：
   ⼀一切基本⾯面的结果
   都已经包含在价格⾥里里。
   

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7. daofx.com
   将基础的观点去系统的执⾏行行
   Fundamental Views Implemented Systematically
   

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8. daofx.com
   如何保证 EA 的有效性？
   

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9. daofx.com
   ⽹网格类
   揽客神器器，制造虚假繁荣的最佳⼯工具
   

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10. daofx.com
    ⼀一切⽹网格法的设计⽅方向：
    ‣ 通过⾼高盈亏⽐比盈利利
    ‣ 通过全胜率盈利利
    局部盈利利 整体盈利利
    局部解套或局部⼩小⽌止损
    

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12. daofx.com
    

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13. daofx.com
    任何⽹网格法都存在「价格死⽳穴」
    ‣ 要么最终碰上爆仓
    ‣ 要么为了了不不碰上⽽而不不停拉⽹网

    直到可⽤用保证⾦金金耗尽⽽而爆仓
    

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14. daofx.com
    市场就是那么恰到好处的
    不不可逾越
    

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15. daofx.com
    盈利利基于信息不不对称性，

    但信息不不对称性并⾮非资料料的不不对称性，
    ⽽而是在资料料对称的情况下，

    对市场做功深度的不不对称性决定了了成败。
    

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16. daofx.com
    道汇的策略略架构：
    哲学 理理念 系统
    代码 模块
    

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17. 亏损系统 盈利利系统
    胜率⾮非常⾼高
    ⻓长时间保持增⻓长
    胜率相当⼀一般
    ⻓长时间原地踏步
    盈亏⽐比很低
    ⼀一笔亏损能回吐之前的数笔盈利利
    盈亏⽐比很⾼高
    ⼀一笔盈利利能收复之前的数笔亏损
    偶尔的⼤大回撤
    使账户遭到重创
    偶尔的盈利利
    使账户资⾦金金上到新的台阶
    全部努⼒力力⽤用在全⼒力力赚钱
    葬送于偶然的亏损
    全部努⼒力力⽤用在避免亏损
    成功于偶然的盈利利
    偶然亏损必然发⽣生
    不不论之前辉煌多久
    偶然盈利利必然发⽣生
    不不可能永远抓不不到好牌
    

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18. daofx.com
    最终指导思想：
    亏损系统往往辉煌于平常，亏损于偶然，
    最终失败于必然；
    盈利利系统往往乏味于平常，盈利利于偶然，
    最终成功于必然。
    

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19. daofx.com
    顺⽔水⾏行行⾈舟，不不沉则进。
    应⽤用博弈思想在资源有限的情况下
    实现最⼤大战果。
    

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20. daofx.com
    

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21. daofx.com
    

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22. daofx.com
    平台⽀支持
    ‣ MetaTrader 4
    ‣ MetaTrader 5
    ‣ cTrader
    ‣ JForex
    ‣ ⾃自定义平台（FIX API）
    

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23. daofx.com
    Spotware cAlgo - 等差数列列 DEMO
    

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24. daofx.com
    JForex 3 - 等差数列列 DEMO
    

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25. daofx.com
    Financial Information
    eXchange Protocol
    Chris Morstatt
    Robert Lamoureux
    Fidelity Investments Salomon Brothers
    1992
    Equity Trading
    

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26. daofx.com
    ‣ 开放协议，将⾏行行业中各个⻆角⾊色聚集在⼀一起
    ‣ 电⼦子化，提⾼高参与者之间的沟通效率
    ‣ 简单易易⽤用，平台独⽴立，⽀支持度⼴广
    ‣ 扩展性强，可以满⾜足所有⾏行行业需求
    优势
    

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27. daofx.com
    与提供 FIX API 的交易易商对接
    ⾃自定义需求平台
    专业交易易者
    

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28. daofx.com
    MT4 / MT5 的局限性：
    ‣ 基于 tick / bar 驱动的落后架构
    ‣ 在复杂策略略的编写和调⽤用⽅方⾯面受到了了约束
    ‣ 简陋陋的穷举、排列列组合优化功能
    ‣ 因⾃自身的存在⽽而拖慢响应速度
    ‣ 对应的流动性层级低
    

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29. daofx.com
    FIX 消息传递流程
    发起者
    （FIX 客户端）
    接收者
    （FIX 服务端）
    登录 (35=A)
    登出 (35=5)
    新订单 (35=D^55=XAU/USD)
    执⾏行行报告
    ⼼心跳消息 (35=0)
    

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30. daofx.com
    

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31. daofx.com
    

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32. daofx.com
    优化的意义在于如何建⽴立
    历史优化结果与未来表现的强相关性
    

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33. daofx.com
    哲学
    理理念
    系统
    代码
    模块
    逐级功效损耗
    

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34. daofx.com
    ‣ 超越⼯工具层⾯面，成为思想的载体
    ‣ 保持永⽆无⽌止境的研究精神
    优秀的 EA
    

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35. daofx.com
    EA 是⼈人⼯工智能吗？
    

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36. daofx.com
    「能」发⽣生的主体
    「所」产⽣生的对象
    

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37. daofx.com
    ⼈人⼯工智能 绝对智能 制定策略略 ⽆无需提前输⼊入
    智能交易易 相对智能 执⾏行行策略略 必须提前输⼊入
    

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38. daofx.com
    优秀的 EA
    超越⼯工具层⾯面，成为思想的载体
    

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39. daofx.com
    道汇服务号
    

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