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The CTA Fund Road of Trend EA

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September 23, 2017
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The CTA Fund Road of Trend EA

道汇 (https://daofx.com) 作为一家新成立的金融科技公司,有幸参加了 9 月 22 至 23 日在北京国家会议中心举办的,第七届国际金融 B2B 博览会既金融科技峰会。并在 23 日下午的智能交易专场进行了题为《趋势 EA 的 CTA 基金之路》的分享,现场反响热烈。应广大交易者的要求,我们将当天的演讲稿逐页批注公开出来,希望能对更多人有所帮助。

原文链接:https://insight.daofx.com/the-cta-fund-road-of-trend-ea/

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September 23, 2017
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Transcript

  1. daofx.com 趋势 EA 的 CTA 基⾦金金之路路 DaoFx 道汇 2017.9.23

  2. daofx.com 道汇(DaoFX)是⼀一家成⽴立于北北京的⾦金金融科技公司, ⽬目前致⼒力力于研发应⽤用于国际资本市场的 CTA 策略略模 型,以及研究各类量量化平台的开发环境。 我们是谁?

  3. daofx.com 道以明哲 汇成于众 https://DaoFx.com

  4. daofx.com dogfooding 技术 + 策略略

  5. daofx.com 平台⽀支持 ‣ MetaTrader 4 ‣ MetaTrader 5 ‣ cTrader

    ‣ JForex ‣ ⾃自定义平台(FIX API)
  6. daofx.com Spotware cAlgo - 等差数列列 DEMO

  7. daofx.com JForex 3 - 等差数列列 DEMO

  8. daofx.com Financial Information eXchange Protocol Chris Morstatt Robert Lamoureux Fidelity

    Investments Salomon Brothers 1992 Equity Trading
  9. daofx.com ⾃自描述(self-describing) 使⽤用者:共同基⾦金金、投资银⾏行行、交易易商、 证券交易易所、ECN 等 QuickFix 多语⾔言实现:C++、Java、.NET、Go、 Python、Ruby、Node.JS 概述

  10. daofx.com ‣ 开放协议,将⾏行行业中各个⻆角⾊色聚集在⼀一起 ‣ 电⼦子化,提⾼高参与者之间的沟通效率 ‣ 简单易易⽤用,平台独⽴立,⽀支持度⼴广 ‣ 扩展性强,可以满⾜足所有⾏行行业需求 优势

  11. daofx.com ‣ 开发成本⾼高,需要⾃自⾏行行实现各功能模块 ‣ 不不是所有交易易商都提供 FIX API ‣ 交易易商通常会设定使⽤用⻔门槛 ⾯面临的问题

  12. daofx.com 与提供 FIX API 的交易易商对接 ⾃自定义需求平台 专业交易易者

  13. daofx.com FIX 消息格式 Fields: tag1=value1^tag2=value2 标准头 消息体 标准尾 BeginString#8 BodyLength#9

    MsgType#35 SenderCompID#49 TargetCompID#56 MsgSeqNum#34 SendingTime#52 CheckSum#10 EncryptMethod#98 HertBtInt#108 Username#553 Password#554 …
  14. daofx.com FIX 消息分类 ‣ 管理理 / 会话 消息:维护 FIX 会话

    登录、登出、保持连接等 ‣ 应⽤用消息:传送业务信息(交易易) 创建、取消订单等 ‣ 安全 验证登录状态、数据加密(PGP)
  15. daofx.com FIX 消息传递流程 发起者 (FIX 客户端) 接收者 (FIX 服务端) 登录

    (35=A) 登出 (35=5) 新订单 (35=D^55=XAU/USD) 执⾏行行报告 ⼼心跳消息 (35=0)
  16. daofx.com 商品交易易顾问 Commodity Trading Advisor

  17. daofx.com 商品交易易顾问 CTA

  18. daofx.com 世界观: ⼀一切基本⾯面的结果 都已经包含在价格⾥里里。

  19. daofx.com ⽅方法论: 价格⾮非随机,历史⾃自相关。

  20. daofx.com 交易易⽅方式:程序化

  21. daofx.com CTA 的优势: 在基本⾯面遭遇重创时依然表现稳定 将意外的⻛风险因素纳⼊入正常范围内

  22. daofx.com 雪球效应指数函数

  23. daofx.com 道汇的策略略架构: 哲学 理理念 系统 代码 模块

  24. daofx.com 亏损系统 盈利利系统 胜率⾮非常⾼高 ⻓长时间保持增⻓长 胜率相当⼀一般 ⻓长时间原地踏步 盈亏⽐比很低 ⼀一笔亏损能回吐之前的数笔盈利利 盈亏⽐比很⾼高

    ⼀一笔盈利利能收复之前的数笔亏损 偶尔的⼤大回撤 使账户遭到重创 偶尔的盈利利 使账户资⾦金金上到新的台阶 全部努⼒力力⽤用在全⼒力力赚钱 葬送于偶然的亏损 全部努⼒力力⽤用在避免亏损 成功于偶然的盈利利 偶然亏损必然发⽣生 不不论之前辉煌多久 偶然盈利利必然发⽣生 不不可能永远抓不不到好牌
  25. daofx.com 最终指导思想: 亏损系统往往辉煌于平常,亏损于偶然, 最终失败于必然; 盈利利系统往往乏味于平常,盈利利于偶然, 最终成功于必然。

  26. daofx.com 顺⽔水⾏行行⾈舟,不不沉则进。 应⽤用博弈思想在资源有限的情况下 实现最⼤大战果。

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  29. daofx.com MT4 / MT5 / JForex / cAlgo FIX API

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  32. daofx.com 优化的意义在于如何建⽴立 历史优化结果与未来表现的强相关性

  33. daofx.com 道汇的愿景: 成为资产管理理规模和收益率两⽅方⾯面 都达到全球前⼗十的持牌 CTA 基⾦金金公司。

  34. daofx.com 国外成功 CTA 基⾦金金的启示: ‣ 思想不不因时代⽽而改变 ‣ 科技引领⾦金金融

  35. daofx.com 投资理理财市场严重存在着 公众⽇日益旺盛的理理财需求与 市场产品极度匮乏的⽭矛盾。

  36. daofx.com ‣ 中信证券收购港交所上市外汇经纪商 KVB 昆仑国际 59.37% 的股权。 ‣ 光⼤大证券收购新鸿基⾦金金融 70%

    股权。 ‣ 海海尔⾦金金融采⽤用彭博的外汇电⼦子交易易平台(FXGO)⽤用于外汇交易易。 ‣ e投睿与中国平安强势出击,助⼒力力 399 万⽤用户实现海海外资产配置 ‣ 同花顺与英国外汇经纪商 SVS 宣布达成合作。 ‣ 凤凰卫视旗下凤凰⾦金金融与外汇交易易商巨头盛宝银⾏行行敲定⽩白标协议。 ‣ 吉利利汽⻋车收购盛宝银⾏行行 30% 股份成为其最⼤大股东。 ‣ 国泰君安和东航⾦金金融已经可以直接⾯面向中国⼤大陆客户提供 MT4 交易易平台。 ‣ 陆⾦金金所与盛宝银⾏行行缔结⽩白标合作协议。 ‣ 英国⾦金金融服务技术研发商 Fidessa 正式全⾯面启动其替招商证券搭建的亚洲交易易平台系统。 ‣ 玫瑰⽯石外汇与腾讯、百度、迅雷雷达成战略略合作引领「互联⽹网+外汇」新体验。
  37. daofx.com 道以明哲 汇成于众 https://DaoFx.com