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SIGNATE: 日本取引所グループ ファンダメンタルズ分析チャレンジ 1位解法 / the 1st place solution of JPX Fundamentals Analysis Challenge on SIGNATE

SIGNATE: 日本取引所グループ ファンダメンタルズ分析チャレンジ 1位解法 / the 1st place solution of JPX Fundamentals Analysis Challenge on SIGNATE

SIGNATEで開催された『日本取引所グループ ファンダメンタルズ分析チャレンジ 』で1位となった株価の値動きの予測手法についての解説。

コンペティションのサイト:
https://signate.jp/competitions/423

m_mochizuki

July 20, 2021
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Transcript

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    @ DeNA Co.,Ltd.

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  2. 2
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  3. 3
    DeNA Kaggle社内ランク制度
    Performance Tiers
    Grandmaster
    Master
    Expert
    https://dena.ai/kaggle/
    Competition Medals
    Kaggle(一部Signate)の成績に応じて業務時間の一定割合をKaggle・Signateに当てることが可能
    3
    https://www.kaggle.com/progression
    Expert
    Contributor
    Novice
    226人
    1,591人
    6,705人
    60,040人
    90,805人
    S
    A
    B
    competition point >0 の人数 (2021年7月現在)
    Master
    Grandmaster
    SS

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  4. 4
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    5
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    6
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    7
    2
    銘柄情報
    • 会計基準のカテゴリ
    • 決算種別のカテゴリ
    • 業績予想の決算種別のカテゴリ
    • 会社区分のカテゴリ
    • 市場・商品区分のカテゴリ
    • 33業種区分/17業種区分のカテゴリ
    • TOPIXニューインデックスシリーズ規模区分
    テクニカル
    • 起点日から過去5/10/20日以内の最高値/最安値への変動率
    • 取引所公式終値の20/40/60/120営業日前からの変化率
    • 取引所公式終値の過去20/40/60/120営業日間かからの変化率
    • 取引所公式終値の20/40/60/120日移動平均からの乖離率
    • 起点日の最高値と最安値の対数の比の20/40/60/120日移動平均
    試して駄目だったこと
    銘柄コードのカテゴリ は追加するとCV悪化。
    特定の銘柄が常に値上がりしやすい等の傾向
    はないためと考えられる。

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  8. ಛ௃ྔҰཡ
    8
    2
    ファンダメンタルズ
    • 総資産/純資産/営業キャッシュフロー/財務キャッシュフロー/投資キャッシュフロー/売上/営業利
    益/経常利益/純利益の前年同期比
    • 四半期あたりの売上高/営業利益/経常利益/純利益の前年同期比
    • 季節調整済みの四半期あたりの売上高/営業利益/経常利益/純利益の前年同期比
    • 業績予想の売上高/営業利益/経常利益/純利益の前年同期比
    • 四半期PER/季節調整済み四半期PER/業績予想に基づくPER
    • 四半期ROE/季節調整済み四半期ROE/業績予想に基づくROE
    • PBR
    • 当該時点での全銘柄の時価総額の合計に対する当該銘柄の時価総額/売買代金/純資産/総
    資産の比
    • 配当利回り
    • 配当性向
    • 配当基準日/予想配当基準日から起点日までの日数
    なお、四半期毎の特徴量は、きっかり3ヶ月にならない場合があるので、前回の決算からの日数
    で標準化した。

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    𝝆𝒉𝒊𝒈𝒉࠷ߴ஋΁ͷมಈ཰ͷਅ஋ͱ༧ଌ஋ͷ4QFBSNBOͷॱҐ૬ؔ܎਺

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    5
    : train
    : test
    2017 2018 2019 2020
    2017 2018 2019 2020
    2017 2018 2019 2020
    2017 2018 2019 2020
    2017 2018 2019 2020
    2017 2018 2019 2020
    2017 2018 2019 2020
    CV backtest

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  13. QVCMJD-#ͱQSJWBUF-#ͷείΞͷҙຯͷҧ͍
    13
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    6
    予測値


    予測値


    銘柄A
    銘柄B
    銘柄C
    Public LB Private LB

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  14. ͦͷଞ
    14
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    QSJWBUF-#Ͱͷਪ࿦࣌ؒඵ

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    7

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