時系列クラスタリング

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1. 0 時系列クラスタリング 2022-10-28 第19回NearMe技術勉強会 Hazuki / Shibayama
2. 1 目次 1. 時系列データとは 2. クラスタリングとは 3. 時系列クラスタリングの種類 4. 時系列データの類似性
3. 2 時系列データとは • 時系列データ 時間的な変化を、連続的に観測して得られた値の系列 　　 　例： ◦ 金融ー株価、為替レート ◦ 生物学ー遺伝子発現データ ◦ 医学ー血圧、心電図 ◦ 生産物流ー需要、売上、生産 etc
4. 3 クラスタリングとは • クラスタリング 類似したデータを関連するグループまたは同種のグループに分ける ◦ 非階層 　　　K-means、pLSI、SOM etc ◦ 階層 　　　ウォード法、群平均法 etc • 時系列クラスタリング 似ている時系列データを分ける
5. 4 • 時系列クラスタリング ◦ 形状ベース 時系列データそのものをクラスタリング ◦ 特徴ベース 時系列データを低次元の特徴量ベクトルに落とし込んでからクラスタリング ◦ モデルベース 時系列データをパラメトリックなモデルのパラメータに変換して、 複数のパラメータに対してクラスタリング手法を用いてクラスタリング 時系列クラスタリングの種類
6. 5 時系列データの類似性 • 各時刻における系列値 ◦ ユークリッド距離→短期データ向き • 系列の形状 ◦ DTW(Dynamic Time Warping) 　→短期データ向き • 系列の変化の特徴 ◦ モデルのパラメータや特徴量等で 　類似度を測定 　→長期データ向き 形も時点も一緒 形は似ているが、ずれている 何をもとに２つの時系列が似ているとするのか？ 自己回帰のパターン、 トレンドや周期等が似ている
7. 6 Aghabozorgi, S., Shirkhorshidi, A.S., and Wah, T.Y. (2015) Time-series clustering – A decade review. Information Systems, 53, 16-38. 参考文献
8. 7 Thank you