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状態空間モデルによる予測と補間
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tanaka_marimo
February 17, 2020
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状態空間モデルによる予測と補間
状態空間モデルによる予測と補間の話です。
tanaka_marimo
February 17, 2020
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Transcript
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 第5部第3章 状態空間モデルによる 予測と補間 2020年2⽉19⽇(⾬⽔) ベイズ統計モデリングによる データ分析⼊⾨
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 誰?
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 tanaka_marimo 京都で天気の研究 某天気会社勤務 某受託分析会社勤務 雲コンペ History: Now:
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ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 並列化するコア数
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 第5部第2章で ⽤いたデータ
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 予測対象期間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 時刻Tまでは muそのまま
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 時刻Tの先は 1時刻前の値から 正規分布乱数⽣成
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 予測期間が⻑くなるに つれて不確実性が増す
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 ⽋損していないデータ のインデックス
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 ⽋損していないデータ のインデックス
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 ⽋損値による 不確実性増⼤
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 「状態の95%信⽤区間」 であって、「観測値の 95%予測区間」でない
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 サマリ n stanで状態空間モデルの予測を実装した n ローカルレベルモデルでは将来を精度よく予 測するのは難しい n 状態空間モデルを⽤いることで⽋損による
データの不確実性をうまく表現することがで きた
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 Enjoy!