状態空間モデルによる予測と補間

状態空間モデルによる予測と補間の話です。

Transcript

1. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 第５部第３章 状態空間モデルによる 予測と補間 2020年2⽉19⽇（⾬⽔） ベイズ統計モデリングによる データ分析⼊⾨
2. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 誰？
3. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 tanaka_marimo 京都で天気の研究 某天気会社勤務 某受託分析会社勤務 雲コンペ History:        Now：  Recently:
4. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n  予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n  補間 n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
5. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n  予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n  補間 n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
6. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 並列化するコア数
7. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 第５部第２章で ⽤いたデータ
8. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n  予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n  補間 n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
9. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 予測対象期間
10. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
11. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 時刻Tまでは muそのまま
12. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 時刻Tの先は １時刻前の値から 正規分布乱数⽣成
13. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n  予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n  補間 n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
14. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
15. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
16. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 予測期間が⻑くなるに つれて不確実性が増す
17. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
18. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
19. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n  予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n  補間 n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
20. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
21. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n  予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n  補間 n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
22. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
23. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
24. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n  予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n  補間 n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
25. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
26. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 ⽋損していないデータ のインデックス
27. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
28. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
29. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n  予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n  補間 n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
30. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
31. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 ⽋損していないデータ のインデックス
32. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
33. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 ⽋損値による 不確実性増⼤
34. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 「状態の95％信⽤区間」 であって、「観測値の 95％予測区間」でない
35. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 サマリ n  stanで状態空間モデルの予測を実装した n  ローカルレベルモデルでは将来を精度よく予 測するのは難しい n  状態空間モデルを⽤いることで⽋損による データの不確実性をうまく表現することがで きた
36. ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 Enjoy!