Upgrade to Pro
— share decks privately, control downloads, hide ads and more …
Speaker Deck
Features
Speaker Deck
PRO
Sign in
Sign up for free
Search
Search
状態空間モデルによる予測と補間
Search
tanaka_marimo
February 17, 2020
0
200
状態空間モデルによる予測と補間
状態空間モデルによる予測と補間の話です。
tanaka_marimo
February 17, 2020
Tweet
Share
More Decks by tanaka_marimo
See All by tanaka_marimo
ベイズABテスト
tanaka_marimo
0
320
時変係数モデル
tanaka_marimo
0
380
brmsの使い方
tanaka_marimo
0
480
不連続回帰デザイン
tanaka_marimo
0
510
ぼくの町の不安定
tanaka_marimo
0
740
真夜中には何が起こっているのか
tanaka_marimo
0
980
佐渡島を見積もる
tanaka_marimo
0
970
Featured
See All Featured
Understanding Cognitive Biases in Performance Measurement
bluesmoon
7
1k
The Power of CSS Pseudo Elements
geoffreycrofte
60
5k
CoffeeScript is Beautiful & I Never Want to Write Plain JavaScript Again
sstephenson
155
14k
Responsive Adventures: Dirty Tricks From The Dark Corners of Front-End
smashingmag
244
20k
個人開発の失敗を避けるイケてる考え方 / tips for indie hackers
panda_program
60
14k
Designing the Hi-DPI Web
ddemaree
276
33k
Infographics Made Easy
chrislema
238
18k
Easily Structure & Communicate Ideas using Wireframe
afnizarnur
187
16k
VelocityConf: Rendering Performance Case Studies
addyosmani
320
23k
Distributed Sagas: A Protocol for Coordinating Microservices
caitiem20
322
20k
How to Create Impact in a Changing Tech Landscape [PerfNow 2023]
tammyeverts
14
1.6k
10 Git Anti Patterns You Should be Aware of
lemiorhan
648
58k
Transcript
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 第5部第3章 状態空間モデルによる 予測と補間 2020年2⽉19⽇(⾬⽔) ベイズ統計モデリングによる データ分析⼊⾨
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 誰?
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 tanaka_marimo 京都で天気の研究 某天気会社勤務 某受託分析会社勤務 雲コンペ History: Now:
Recently:
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 並列化するコア数
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 第5部第2章で ⽤いたデータ
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 予測対象期間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 時刻Tまでは muそのまま
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 時刻Tの先は 1時刻前の値から 正規分布乱数⽣成
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 予測期間が⻑くなるに つれて不確実性が増す
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 ⽋損していないデータ のインデックス
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 ⽋損していないデータ のインデックス
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 ⽋損値による 不確実性増⼤
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 「状態の95%信⽤区間」 であって、「観測値の 95%予測区間」でない
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 サマリ n stanで状態空間モデルの予測を実装した n ローカルレベルモデルでは将来を精度よく予 測するのは難しい n 状態空間モデルを⽤いることで⽋損による
データの不確実性をうまく表現することがで きた
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 Enjoy!