Upgrade to Pro
— share decks privately, control downloads, hide ads and more …
Speaker Deck
Features
Speaker Deck
PRO
Sign in
Sign up for free
Search
Search
状態空間モデルによる予測と補間
Search
tanaka_marimo
February 17, 2020
0
320
状態空間モデルによる予測と補間
状態空間モデルによる予測と補間の話です。
tanaka_marimo
February 17, 2020
Tweet
Share
More Decks by tanaka_marimo
See All by tanaka_marimo
ベイズABテスト
tanaka_marimo
0
450
時変係数モデル
tanaka_marimo
0
580
brmsの使い方
tanaka_marimo
0
690
不連続回帰デザイン
tanaka_marimo
0
620
ぼくの町の不安定
tanaka_marimo
0
870
真夜中には何が起こっているのか
tanaka_marimo
0
1.1k
佐渡島を見積もる
tanaka_marimo
0
1.1k
Featured
See All Featured
The Illustrated Children's Guide to Kubernetes
chrisshort
48
50k
Bash Introduction
62gerente
615
210k
How To Stay Up To Date on Web Technology
chriscoyier
790
250k
Agile that works and the tools we love
rasmusluckow
330
21k
Practical Orchestrator
shlominoach
190
11k
ピンチをチャンスに:未来をつくるプロダクトロードマップ #pmconf2020
aki_iinuma
126
53k
Stop Working from a Prison Cell
hatefulcrawdad
271
21k
10 Git Anti Patterns You Should be Aware of
lemiorhan
PRO
656
61k
GraphQLとの向き合い方2022年版
quramy
49
14k
Writing Fast Ruby
sferik
628
62k
Intergalactic Javascript Robots from Outer Space
tanoku
272
27k
Six Lessons from altMBA
skipperchong
28
4k
Transcript
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 第5部第3章 状態空間モデルによる 予測と補間 2020年2⽉19⽇(⾬⽔) ベイズ統計モデリングによる データ分析⼊⾨
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 誰?
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 tanaka_marimo 京都で天気の研究 某天気会社勤務 某受託分析会社勤務 雲コンペ History: Now:
Recently:
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 並列化するコア数
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 第5部第2章で ⽤いたデータ
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 予測対象期間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 時刻Tまでは muそのまま
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 時刻Tの先は 1時刻前の値から 正規分布乱数⽣成
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 予測期間が⻑くなるに つれて不確実性が増す
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 ⽋損していないデータ のインデックス
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 AGENDA n 予測 n 分析の準備 n 予測のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる予測の実⾏ n 補間
n ⽋損があるデータ n ⽋損⽇の処理 n 補間のためのStanファイルの実装 n ローカルレベルモデルによる補間の実⾏
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 ⽋損していないデータ のインデックス
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 ⽋損値による 不確実性増⼤
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 「状態の95%信⽤区間」 であって、「観測値の 95%予測区間」でない
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 サマリ n stanで状態空間モデルの予測を実装した n ローカルレベルモデルでは将来を精度よく予 測するのは難しい n 状態空間モデルを⽤いることで⽋損による
データの不確実性をうまく表現することがで きた
ベイズ統計モデリングによるデータ分析⼊⾨ 状態空間モデルによる予測と補間 Enjoy!