Introduction à l'assurance IARD

Séminaire de DIAF Vietnam (assodiaf.org)
Juillet 2016
Cuong Nguyen-Quoc et Duc-Hien Vu

Transcript

1. Assurance IARD P&C Insurance Séminaire de DIAF Vietnam Juillet 2016 http://assodiaf.org/ Cuong Nguyen-Quoc (Mazars) & Duc-Hien Vu (EY)
2. Assurance IARD - Généralités Source : ASA -FFSA IARD = Incendie, Accidents et Risque Divers : • Assurance de biens • Assurance de responsabilité Branches principales de couverture : • Automobile : dommage matériel, dommage corporel, RC • Habitation : multirisque, Inondation • Entreprises : bâtiment, mobilier etc. • Construction décennale • Responsabilité civile
3. Assurance IARD - Périmètre
5. Comparaison à l’assurance VIE • Durée de vie de contrat • Non Vie : durée courte en général ( contre-exemple : RC Auto) • Vie : durée de vie d‟une personne • Mode de gestion de prime : Répartition vs. Capitalisation • Moindre exposition au contexte économique • Contexte de taux bas/négatif • Comportement de rachat • Incertitude sur la fréquence et la sévérité de sinistre • Facteurs de risque beaucoup plus diverses : • Vie : longévité/mortalité/rachat • Non Vie : catastrophes naturelles (tempête, inondation) , cat man made, terrorisme, cyber, accident de la route, etc.
6. Assurance IARD – Rôle de l’actuaire (1/2) Rôle de l‟actuaire au sein d‟un organisme d‟assurance ou de réassurance : • Pricing – Evaluation de couverture • Design de couvertures d‟assurance • Traitement de données : méthodes de sélection de variable, stockage de données • Modèles de prédiction : régression linéaire, Logit, GLM, Random Forest etc. • Validation de produit • Provisionnement – Evaluation prospective de provision technique • Modèle de provisionnement : Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson etc. • Référentiel comptable/réglementaire : Solvabilité I/II, IFRS, US-GAAP, etc. • Pilotage de résultats/capital
7. Assurance IARD – Rôle de l’actuaire (2/2) Risk management • Calculer le capital réglementaire requis : modèle interne complet/partiel, formule standard, USP (risque à 1 an vs. vision à l‟ultime en provisionnement) • Communication avec les parties prenantes : gouvernance, communication au sein du groupe, communication avec le régulateur local. • Exercices réglementaires : stress-tests, reportings réglementaires (QRT ou autre), ORSA etc. • Pilotage/Allocation de capital
8. “In p/c, you need to understand the economy, how the potential for loss on an auto or home varies with drivers or owners, how people drive, how cars differ, where people build homes.” „Dale Porfilio‟