Upgrade to Pro
— share decks privately, control downloads, hide ads and more …
Speaker Deck
Features
Speaker Deck
PRO
Sign in
Sign up for free
Search
Search
VAEを用いた株価予想
Search
maguro27
March 30, 2019
Programming
0
1.4k
VAEを用いた株価予想
Chainer v5を使ってVAEを実装し、それを視覚的な株価予想に応用した話
maguro27
March 30, 2019
Tweet
Share
More Decks by maguro27
See All by maguro27
アプリケーションから知るモデルマージ
maguro27
0
380
「人間にAIはどのように辿り着けばよいのか?ー 系統的汎化からの第一歩 ー」@第22回 Language and Robotics研究会
maguro27
0
820
【スキルアップAIキャンプ】第79回『 生成モデルはまだまだ進化している! GAN の研究動向紹介』
maguro27
1
5.7k
第9回全日本コンピュータビジョン勉強会「StyleNeRF: A Style-based 3D Aware Generator for High-resolution Image Synthesis」発表資料
maguro27
3
4.4k
SPACE: Unsupervised Object-Oriented Scene Representation via Spatial Attention and Decomposition
maguro27
1
1.3k
Other Decks in Programming
See All in Programming
Чего вы не знали о строках в Python – Василий Рябов, PythoNN
sobolevn
0
150
SpecKitでどこまでできる? コストはどれくらい?
leveragestech
0
440
開発者への寄付をアプリ内課金として実装する時の気の使いどころ
ski
0
340
私はどうやって技術力を上げたのか
yusukebe
43
17k
メモリ不足との戦い〜大量データを扱うアプリでの実践例〜
kwzr
1
740
AccessorySetupKitで実現するシームレスなペアリング体験 / Seamless pairing with AccessorySetupKit
nekowen
0
210
CSC509 Lecture 03
javiergs
PRO
0
320
非同期jobをtransaction内で 呼ぶなよ!絶対に呼ぶなよ!
alstrocrack
0
420
CSC305 Lecture 02
javiergs
PRO
1
260
2分台で1500examples完走!爆速CIを支える環境構築術 - Kaigi on Rails 2025
falcon8823
3
2.7k
Back to the Future: Let me tell you about the ACP protocol
terhechte
0
120
defer f()とdefer fの挙動を 誤解していた話
kogamochiduki
2
160
Featured
See All Featured
Mobile First: as difficult as doing things right
swwweet
224
9.9k
Intergalactic Javascript Robots from Outer Space
tanoku
273
27k
Learning to Love Humans: Emotional Interface Design
aarron
274
40k
Context Engineering - Making Every Token Count
addyosmani
4
160
Designing Dashboards & Data Visualisations in Web Apps
destraynor
231
53k
Git: the NoSQL Database
bkeepers
PRO
431
66k
Agile that works and the tools we love
rasmusluckow
331
21k
Product Roadmaps are Hard
iamctodd
PRO
54
11k
Speed Design
sergeychernyshev
32
1.1k
Improving Core Web Vitals using Speculation Rules API
sergeychernyshev
19
1.2k
個人開発の失敗を避けるイケてる考え方 / tips for indie hackers
panda_program
114
20k
Evolution of real-time – Irina Nazarova, EuRuKo, 2024
irinanazarova
9
950
Transcript
VAEを用いた株価予測 in Lightning Talk
Who is me? 趣味 ➢ 筋トレ、飲酒、音ゲー 研究テーマや研究の興味 ➢
研究テーマ:深層生成モデル(GAN、VAE) ➢ 興味:蒸留、多腕バンディット問題、ガウス過程、 パーシステントホモロジー 普段は数字とか馬とか生成してますが、美少女を生成したいです Twitter:@maguroIsland
なぜChainerの活用事例にわざわざ 株価予測を持ってきたのか 3 ① 公開されているプログラムでCNNを 使っているVAEの実装がなかったため※ (株価予測VAE、βVAE for CIFAR-10 を後程公開します
on Google Colab) ② Chainerのコードの書きやすさの恩恵を 最大限に預かり、無事株価予測コンペで 特別賞をいただいたため ③ 僕も 100億円が欲しい ※Chainer公式のexamplesにMLPのVAEはあります 株価予測なのでbi-LSTMように2つの入力を取り扱える ようにしています
VAE(Variational Autoencoder)って? 4 ここに 表現を 集約 Chainer v5からの Distributionモジュール が生きてくる
VAEって元データを復元するよう訓練するのでは? 5 元のVAEの グラフィカルモデル 次月の株価画像Yを 生成するモデルを設計 = න (, )
= න , = (, ) , = න log − ||() = න (, ) = න , = (, , ) , , = න log − ||()
VAEって元データを復元するよう訓練するのでは? 6 , = න log − ||() , ,
= න log − ||() xをエンコードした潜在変数zを デコードしたらyになるように すればいいだけでは? (ただし、x->yに相関があれば)
実験データ 7 入力用データ 当月株価と次月株価のろうそくチャート※の直近3年間の ペア計7222枚 訓練、検証、テストデータ 上記の画像を順に5500枚、800枚、922枚に分離 ※以下の様な株価の終値のアップダウンを記載したチャート
実験結果 8 実験結果1 再構成誤差自体は途中から下がらなくなってしまったが、 これはうまくいっていないのだろうか...?
実験結果 9 実験結果2 おや?それっぽい画像が出来ているのでは。。。? 実際テストデータ922枚で検証したところ正答率59.76%※ ※目視で月末の株価が月初めに比べて上がったか下がったか の二値分類 当月株価チャート 次月株価チャート
予測次月株価チャート
実験結果 10 実験結果3 実際に1000万円分のポートフォリオを作成(2月分) ① 3年間の株価の平均分散を考慮し、3622社->30社 ② VAEを用いて30社->11社 ③
twitterでポジティブネガティブ分析11社->6社 ¥10,000,000 ¥10,419,500 +42万 (4.2%の利益)
11 レッツ 100億!!
Appendix 12 Q. VAEってなんすか? A. https://qiita.com/kenmatsu4/items/b029d697e9995d93aa24 上記の記事がバチくわしいので見てください! Q. 株はいつ買っていつ売ったもの? A.
コンペの日程上2019年2月9日に購入し、2/28に売却です Q. 数式の証明は? A. 上記のVAEの記事の式証明においてp(x)をp(y)とし、どちら も仮定の分布をq(z|x)にすればほぼ同じ形で証明できます Q. コードはどこに上がる? A. 私のGithub上にアップしますが、現在コードの手直しをして いるところなので、少々お待ちください。。。 (私のTwitterでいずれ公開するので、よければフォローよろ しくお願いいたします)