Le projet Dynare

Support de la présentation de Michel Juillard lors de l'atelier “Contribution à la production de codes sources en recherche: quelles pratiques, quels enjeux?” du 14 janvier 2022.

Le support est publié sous licence Creative Commons CC-by-nc-nd 4.0.

Cet atelier faisait partie du séminaire #FLOSS_ESR organisé par le Comité pour la science ouverte et le pôle logiciels libres les 14 janvier, 21 janvier et 3 février 2022. Voir https://communs.numerique.gouv.fr/rencontres/.

Transcript

1. Le projet Dynare Atelier “Contribution ` a la production de codes sources en recherche: quelles pratiques, quels enjeux?” Michel Juillard1 14 janvier 2022 Les opinions pr´ esent´ ees ici sont les nˆ otres et ne repr´ esentent pas n´ ecessairement celles de la Banque de France. 1Banque de France, michel.juillard@mjui.fr. ©Michel Juillard, 2022, licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Michel Juillard Le projet Dynare 14 janvier 2022 1 / 8
2. Dynare Un logiciel pour la mod´ elisation macro´ economique (https://www.dynare.org). S’adresse ` a une grande famille de mod` eles: les mod` eles dynamiques stochastiques d’´ equilibre g´ en´ eral (DSGE en anglais). Principales fonctionnalit´ es: R´ esolution Simulation Estimation Une toolbox qui fonctionne sous Matlab ou Octave Utilis´ e dans le monder entier par des dizaines de milliers d’´ economistes dans les universit´ es ou les institutions de politiques ´ economiques (banques centrales, minist` eres, institutions internationales) Michel Juillard Le projet Dynare 14 janvier 2022 2 / 8
3. Difficult´ es math´ ematiques Ces mod` eles tiennent compte des anticipations des agents ´ economiques. En absence de connaissance pr´ ecises sur les m´ ecanismes d’anticipation, on fait l’hypoth` ese suivante: les agents forment des anticipations coh´ erentes avec le mod` ele. Implique un point fixe ` a l’int´ erieur du mod` ele, r´ esolu par approximation fonctionnelle. Un mod` ele peut avoir plusieurs centaines d’´ equations: r´ esolution de syst` eme non-lin´ eaires de grandes tailles. Estimation d’un grand nombre de param` etres par des m´ ethodes statistiques bay´ esiennes: simulation des distributions post´ erieures. Michel Juillard Le projet Dynare 14 janvier 2022 3 / 8
4. Enjeux informatiques Transformer le mod` ele d’un utilisateur en un cas particulier d’un probl` eme g´ en´ eral, D´ efinition d’un langage de mod´ elisation. Un pr´ e-processeur qui transforme le fichier fournit par un utilisateur en fonctions Matlab. Impl´ ementation d’algorithmes complexes de la mani` ere la plus efficace possible. Michel Juillard Le projet Dynare 14 janvier 2022 4 / 8
5. Dynare en dates 1994 Un front end pour un algorithme d´ eterministique existant en Gauss 1999 Approximation des mod` eles al´ eatoires par la m´ ethode des perturbations migration vers Matlab, plus utilis´ e en macro´ economie quan- titative 2002 Financement pour un module d’estimation bay´ esienne 2004 D´ ebut de la collaboration avec le Joint Research Center d’Ispra 2005 Consolidation du pre-processeur en C++ 2008 Version 4: politique optimale + macro processeur Projet europ´ een MONFISPOL 2011 Mont´ ee en puissance du forum 2012 Filtre particulaire pour mod` eles non-lin´ eaires 2014 Projet europ´ een MACFINROBODS 2020 Approximation ` a l’ordre k 2022 Version 5: mod` eles semi-structurels, m´ ethodes des moments, constraintes occasionnelles. Michel Juillard Le projet Dynare 14 janvier 2022 5 / 8
6. Communaut´ e Forum Ecole d’´ et´ e Conf´ erence Dynare Cours JRC “Identification analysis and global sensitivity” Michel Juillard Le projet Dynare 14 janvier 2022 6 / 8
7. Projets ` a venir Mod` eles ` a agents h´ et´ erog` enes Nouvelles m´ ethodes d’estimation R´ e´ ecriture de Dynare en Julia Michel Juillard Le projet Dynare 14 janvier 2022 7 / 8
8. Conclusion Projet avec des milliers d’utilisateur Un groupe de d´ eveloppeurs a pu ˆ etre constitu´ e Une communaut´ e avec des activit´ es vari´ ees Difficult´ es ` a int´ egrer des contributions externes D´ efi: rester ` a la pointe de la macro´ economie quantitative Michel Juillard Le projet Dynare 14 janvier 2022 8 / 8