Илья Мунерман. Интрефакс Лаб. Вычисление исковой нагрузки российских компаний

Как сделать лингвистический анализ судебных споров, в которых участвует компания, и вычислить, какие дополнительные активы или обязательства возникнут у нее в качестве дисконтированной на срок судебного разбирательства суммы потенциального выигрыша или проигрыша, вероятность которого вычисляется на основе аналогичных исков в том же суде с тем же предметом спора.

Transcript

1. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А Расчет исковой нагрузки Р О С С И Й С К И Х К О М П А Н И Й ИЛЬЯ МУНЕРМАН Директор исследовательского центра ИНТЕРФАКС ЛАБ
2. SPARK INTERFAX.RU | 02 Аналитика предписывающая Аналитика прогнозная Сервисы, платформы, визуализация, API Обработанные и «умные» данные: нормализованные, стандартизованные, идентифицированные, связанные «Сырые» данные Аналитика предписывающая Аналитика прогнозная Сервисы, платформы, визуализация, API Обработанные и «умные» данные: нормализованные, стандартизованные, идентифицированные, связанные «Сырые» данные КАСТОМИЗИРОВАННАЯ В режиме реального времени СТАТИЧНАЯ Не адаптированная под потребности пользователей От данных к сервисам
3. SPARK INTERFAX.RU | 03 Основные тенденции Невалидность данных Отсутствие единых стандартов Отсутствие удобного доступа к данным (API, Открытые данные) РЕЕСТРЫ И ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ Валидация и идентификация Синергия разных источников дает новые данные и знания ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ОБОГАЩЕНИЕ ДАННЫХ Важно не только донести информацию, но и правильно структурировать ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ СОЗДАНИЕ НОВЫХ СЕРВИСОВ И ЗНАНИЙ
4. SPARK INTERFAX.RU | 04 Арбитражная практика ЧТО МОЖЕМ ИЗВЛЕЧЬ?
5. | 05 Арбитражная практика НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ Анализ Извлечение данных Исправление ошибок Категоризация Наполнение карточек дел Синтез Подбор судебной практики (судья, статья, категория) Сводные отчеты по параметру (конкретный ответчик, исход, присужденные суммы) SPARK INTERFAX.RU
6. Гибридный механизм извлечения данных | 06 КАТЕГОРИЯ ВСТРЕЧНЫЙ ИСК УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СУТЬ ИСКА 4000 правил обработчика 60 типов фактов SPARK INTERFAX.RU
7. SPARK INTERFAX.RU Исковая нагрузка | 07 Исковая нагрузка компаний – это совокупность обязательств или активов, которые возникают в результате судебных споров. Сама по себе информация об исковых требованиях, предъявляемых к организации, не дает точно оценить соответствующие финансовые издержки, которые возникнут в результате арбитражного спора, так как компания может не только проиграть спор, но и выиграть его. Прогнозирование искового бремени представляет важное значение, так как дает возможность точнее определить риски предприятия, связанные с его судебными разбирательствами. Модель предиктивного анализа позволить отслеживать изменения исковой нагрузки в динамике и в текущем моменте. Исковая нагрузка мощный инструмент поиска и анализа аномалий в судебной системе и оспаривания несправедливых решений.
8. SPARK INTERFAX.RU | 08 Зарубежные примеры моделей прогнозирования исходов судебных споров ПРОГНОЗ РЕШЕНИЙ ЕСПЧ модель предсказывает, была ли нарушена статья Кон- венции о защите прав человека. исходные данные о спорах были представлены в виде текстовых признаков, таких как n-граммы и темы, которые были векторизованы и использованы в обучении классификатора машины опорных векторов качество модели: Accuracy 79% ПРОГНОЗ ВЕРДИКТОВ ВЕРХОВНОГО СУДА США модель прогнозирует общие вердикты суда и индиви- дуальные голоса судей трехмерная классификация – определение, какой из трех видов вердиктов будет вынесен: утвердитель- ный, отрицательный или другой алгоритм – классификатор случайный лес качество модели: Precision 70-72%
9. SPARK INTERFAXA.RU | 09 Описание модели ОБЗОР ДАННЫХ ЗАДАЧА: классификация арбитражных дел по прогнозируемому результату, исходя из которого определяется исковая нагрузка ЦЕЛЕВАЯ ПЕРЕМЕННАЯ РЕЗУЛЬТАТ СПОРА 2 КЛАССА : Иск удовлетворен Иск не удовлетворен ОБЪЕМ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ: 2 млн арбитражных споров ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УЧАСТНИКОВ СПОРОВ: Количественные атрибуты: сумма иска, выручка, возраст компаний и т.д. Категориальные атрибуты: предмет (категория) спора, информация о суде, сфере и регионе деятельности компаний, виде государственного органа и т.д.
10. SPARK INTERFAXA.RU | 10 Методология исследования МОДЕЛИРОВАНИЕ Споры компаний друг с другом Споры компаний против государственных органов или некоммерческих организаций Споры государственных органов или некоммерческих организаций против компаний 3 отдельных модели для анализа разных типов арбитражных споров: АЛГОРИТМ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ 1 2 3
11. Споры компаний друг с другом 1 Споры компаний против государственных органов или некоммерческих организаций 2 Споры государственных органов или некоммерческих организаций против компаний 3 | 11 Метрики качества модели Precision AUC-ROC 0,80 0,76 0,82 0,80 0,76 0,71 SPARK INTERFAXA.RU
12. | 12 Схема расчета исковой нагрузки Сбор информации о судебном деле Классифика- ция истца и ответчика Расчет вероятности исхода дела Умножение вероятности исхода дела на сумму иска Прогнозирование срока спора и дисконтирование исковой нагрузки Сложение исковой нагрузки по всем спорам компании SPARK INTERFAXA.RU
13. КОМПАНИЯ АО «ТАНДЕР» | 13 Пример расчета исковой нагрузки SPARK INTERFAXA.RU
14. КОМПАНИЯ АО «ТАНДЕР» | 14 8 ОТКРЫТЫХ АРБИТРАЖНЫХ СПОРОВ СОВОКУПНЫЕ ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 14,9 МЛН РУБ. Пример расчета исковой нагрузки ПРИМЕР ИСКА Иск от АО «Тулагорводоканал» Сумма иска: 124 тыс. руб. Предмет спора: исполнение обязательств по договорам энергоснабжения. Прогнозируемый моделью результат: с вероятностью 75% АО «Тандер» проиграет спор. Оценка искового бремени по данному спору: 124 тыс. руб. × 75% = 93 тыс. руб. Общее исковое бремя компании рассчитывается как сумма значений исковых нагрузок по текущим открытым спорам. Совокупное исковое бремя АО «Тандер» по 8 открытым арбитражным спорам оценивается моделью в 1,2 млн руб. Такую оценку исковой нагрузки можно использо- вать как фактор комплексного финансового анализа предприятий. SPARK INTERFAXA.RU
15. | 15 Пример расчета исковой нагрузки ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АКТИВЫ 2014 2015 2016 2017 2018 -13 млн -11 млн -7 млн 4 млн 18 млн 9 млн -4 млн -3 млн 7 млн 10 млн 2 млн 2 млн -5 млн 5 млн -12 млн 6 млн -6 млн ПРИМЕР РАСЧЕТА ИСКОВОЙ НАГРУЗКИ Споры с государственными органами (кроме налоговых) Споры с налоговыми органами Споры с государственными компаниями Споры с частными компаниями SPARK INTERFAXA.RU
16. | 16 Исключения и перспективы Учет и частные скоринги представителей сторон и третьих лиц Повышение детализации сути споров Взаимодействие с Legal Tech проектами Перспективы: ИСКЛЮЧЕНИЯ ВСТРЕЧНЫЕ ИСКИ И БАНКРОТСТВО 1 2 3 SPARK INTERFAXA.RU
17. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Г Р У П П А ИЛЬЯ МУНЕРМАН Директор исследовательского центра ИНТЕРФАКС ЛАБ Спасибо за внимание