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[輪読]時系列解析入門 5章
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ysekky
April 08, 2015
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[輪読]時系列解析入門 5章
ysekky
April 08, 2015
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Transcript
時系列解析入門 5章 最小2乗法 Yoshifumi Seki (Gunosy Inc) 2015.04.07
5.1 回帰モデルと最小2乗法 • ynを目的変数, xn1,..,xnmを説明変数とすると き以下を回帰モデルという • 行列を用いて以下のように表現できる
5.1 回帰モデルと最小2乗法 • 回帰モデルの対数尤度を最大にする回帰係 数aを求めるためには以下を最小化すればよ い • これを最小2乗法と呼ぶ
5.3 AICによる次数選択 • 次数: 説明変数の個数m • AICによって説明変数の個数を選択するため にはj個の変数を用いた回帰モデルのAIC_jを 求め最小となるjを選択すればよい
5.4 データの追加と分割処理 • 全データメモリに乗せると計算は辛い • 一部のデータから求められていれば,データ を追加してパラメータを更新することは容易で ある
5.5 AICによる変数選択 • 5.3節でみたような形は説明変数を採用する 優先順位が決められているケース • 本節では優先順位も決める – 説明変数の優先順位のインデックスベクトル
• 上記のモデルから最適なモデルを選択する – 個のモデルができる
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